天同180指數(shù)增值證券投資基金更新招募說明書摘要
天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據(jù)2002年11月27日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字［2002］88號文批準(zhǔn)公開發(fā)行。本基金的基金合同于2003年3月15日正式生效。
本基金的基金合同已根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)及其它有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修訂,并報中國證監(jiān)會備案?；鸸芾砣艘延?004年10月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上發(fā)布了《關(guān)于修改天同180指數(shù)證券投資基金基金契約的公告》。
【重要提示】
投資有風(fēng)險,投資人申購基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。
天同基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“管理人”)保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu),但本基金可以為投資者控制本金損失的風(fēng)險,并由保證人提供保證擔(dān)保。
本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2004年9月15日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2004年9月30日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱：天同基金管理有限公司
注冊地址：上海浦東源深路27號
法定代表人：柳亞男
總經(jīng)理：馬志剛
成立日期：2002年8月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2002］44號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：包括發(fā)起設(shè)立基金、管理基金及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)
聯(lián)系人：吳濤
電話：021-68644577
傳真：021-68533888
(二)主要人員情況
1.基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員基本情況
董事長柳亞男先生,1954年生,中共黨員,碩士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國人民銀行煙臺分行辦公室副主任、中國人民銀行威海分行辦公室主任、中國人民銀行山東省分行金管處副處長、山東證券有限責(zé)任公司總裁、副董事長等職。2002年至今任天同基金管理有限公司董事長。
董事、總經(jīng)理馬志剛先生,1967年生,中共黨員,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國國際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司主管、中國證券監(jiān)督管理委員會助理調(diào)研員、南方基金管理有限公司副總經(jīng)理等職。2002年至今任天同基金管理有限公司總經(jīng)理。
董事張建偉先生,1954年生,中共黨員,碩士,高級經(jīng)濟(jì)師。歷任上海新滬玻璃廠副廠長、上海光通信器材公司副總經(jīng)理、上海久事公司總經(jīng)理助理兼發(fā)展策劃部、資產(chǎn)運營部經(jīng)理等職。2002年至今任上海久事公司副總經(jīng)理。
董事曲為民先生,1957年生,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟(jì)師。歷任煙臺市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會副科長、煙臺市人民政府研究室科長、煙臺張裕集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董秘。
董事王濱先生,1963年生,中共黨員,碩士研究生。歷任海南珠江實業(yè)股份有限公司發(fā)展部經(jīng)理、海南珠江實業(yè)股份有限公司上海房地產(chǎn)公司總經(jīng)理、海南珠江控股股份有限公司總經(jīng)理助理、海南珠江控股股份有限公司房地產(chǎn)總監(jiān)等職?，F(xiàn)任深圳通富興業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理。
獨立董事孫健先生,1953年生,中共黨員,碩士研究生,教授。歷任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副教授、中國科學(xué)院副教授、教授、管理工程系主任、研究中心主任、中國電子工業(yè)部部長顧問組顧問、政策法規(guī)委員會委員、人教司研究員等職?，F(xiàn)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所所長、教授。
獨立董事王曉冬女士,1961年生,大學(xué)本科法學(xué)士。歷任外交部中國國際問題研究所助理研究員、中國證券市場研究設(shè)計中心“聯(lián)辦”總干事助理、新加坡發(fā)展銀行資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理、中銀國際控股有限公司執(zhí)行董事、中銀國際亞洲有限公司董事總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任華德集團(tuán)董事。
獨立董事任輝先生,1945年生,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷。歷任山東菏澤商業(yè)局會計科長、山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院系主任、副院長等職?，F(xiàn)任山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長。
獨立董事李方先生,1954年生,中共黨員,碩士,講師。歷任北大法律系講師、香港大學(xué)法學(xué)院訪問學(xué)者等職?，F(xiàn)任職于北京市天元律師事務(wù)所。
監(jiān)事長康榮湘先生,1954年生,中共黨員,本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。歷任深圳市投資管理公司計財部部長、深圳市華旅股份公司總經(jīng)理、深圳市深軟電子實業(yè)公司總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任深圳市通富興業(yè)投資公司副總經(jīng)理。
監(jiān)事王慧英女士,1963年生,大學(xué)本科,高級會計師。歷任山東省二輕廳工藝美術(shù)總公司財務(wù)部主任、天同證券有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任天同證券有限責(zé)任公司稽核監(jiān)察總部總經(jīng)理。
監(jiān)事孫江先生,1965年生,中共黨員,本科學(xué)歷,企業(yè)法律顧問。先后任職于華東政法學(xué)院法律系、上海上菱電器股份有限公司?，F(xiàn)任職于上海久事公司。
監(jiān)事張虹霞女士,1955年生,中共黨員,大專學(xué)歷,高級會計師。歷任煙臺張裕葡萄釀酒公司財務(wù)科、煙臺張裕集團(tuán)有限公司財務(wù)處副處長等職?，F(xiàn)任煙臺張裕葡萄釀酒公司監(jiān)事兼企業(yè)審計處處長。
監(jiān)事劉國華女士,1970年生,博士。曾在山東國際信托投資公司從事國際融資轉(zhuǎn)租賃、外匯信貸等工作?，F(xiàn)在天同基金管理有限公司從事投資研究工作。
2.本基金基金經(jīng)理
朱良先生,基金經(jīng)理,31歲,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,4年基金從業(yè)經(jīng)驗。畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)系基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)和美國匹茲堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系。曾在美國梅隆資產(chǎn)管理公司投資研究部從事增強(qiáng)型指數(shù)基金和對沖基金的投資策略研究與投資管理工作。
3、投資決策委員會成員
委員會主席：馬志剛
委員：張健,晏曉輝,朱順
張健先生,1966年生,哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士,中國科技大學(xué)管理學(xué)碩士,13年證券從業(yè)經(jīng)歷。1988年1992年于中國工商銀行總行科技部、資金計劃部工作；1992年至1993年,就職于北京證券登記結(jié)算公司,擔(dān)任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；1993至2002年,就職于中國工商銀行總行存款證券處、基金托管部,先后任部門經(jīng)理、副處長、處長等職。2002年3月至今,就職于天同基金管理有限公司,擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)、運營總監(jiān)等職。
晏曉輝先生,1968年生,北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士,中國人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,11年證券從業(yè)經(jīng)歷。1994年2月至1994年6月任職于中國人民銀行深圳分行證券管理處；1994年6月至2000年6月就職于蔚深證券有限責(zé)任公司,先后任投資發(fā)展部總經(jīng)理、投資銀行總部總經(jīng)理、公司總裁助理等職；2000年6月至2001年8月任天同證券有限責(zé)任公司總裁助理；2001年8月至今擔(dān)任天同基金管理有限公司研究總監(jiān)。
朱順先生,1964年生,北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士,美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融學(xué)博士,6年證券從業(yè)經(jīng)歷。1992年7月至1993年11月,就職于美國GAMS開發(fā)公司；1995年1月至1998年4月就職于IBM環(huán)球管理咨詢公司,擔(dān)任高級管理咨詢顧問；1998年5月至2002年2月分別擔(dān)任美國金融債券擔(dān)保集團(tuán)副總裁、高盛投資銀行副總裁；2002年2月至今擔(dān)任天同基金管理有限公司投資總監(jiān)。
二、基金托管人
(一)基金托管人的基本情況
1、基金托管人概況
基金托管人：中國銀行股份有限公司
法定代表人：肖鋼
注冊資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
企業(yè)類型：股份有限公司
營業(yè)期限：持續(xù)經(jīng)營
電話：(010)66594856
傳真：(010)66594853
聯(lián)系人：忻如國
(二)證券投資基金托管情況
截止到2004年9月底,中國銀行已托管景宏、同盛、同智、興安等4只封閉式證券投資基金；托管易方達(dá)平穩(wěn)增長、嘉實成長收益、銀華優(yōu)勢企業(yè)、天同180指數(shù)、金鷹成份股優(yōu)選、嘉實理財通系列基金(含嘉實穩(wěn)健、嘉實增長、嘉實債券)、華夏回報基金、景順長城景系列基金(含景順長城動力平衡基金、景順長城恒豐債券基金、景順長城優(yōu)選股票基金)、易方達(dá)策略成長基金、泰信天天收益、海富通收益增長、嘉實服務(wù)增值、招商先鋒、大成藍(lán)籌穩(wěn)健基金、湘財荷銀精選基金、華夏大盤精選基金、易方達(dá)積極成長基金等21只開放式證券投資基金。
(三)主要人員情況
肖鋼先生,現(xiàn)任中國銀行股份有限公司董事長。肖鋼先生1981年進(jìn)入中國人民銀行工作,曾擔(dān)任中國人民銀行政策研究室主任、中國外匯交易中心總經(jīng)理等職。1996年10月任中國人民銀行行長助理,并先后兼任計劃資金司司長、貨幣政策司司長、廣東省分行行長、國家外匯管理局廣東省分局局長。1998年10月開始任中國人民銀行副行長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員。2003年3月,就任中國銀行董事長、行長,2004年8月,就任中國銀行股份有限公司董事長。肖鋼先生先后畢業(yè)于湖南財經(jīng)學(xué)院和中國人民大學(xué)法學(xué)院,擁有法學(xué)碩士學(xué)位。肖鋼先生曾是第九屆全國人民代表大會代表,中國共產(chǎn)黨廣東省第八屆委員會候補(bǔ)委員。
李禮輝先生,1952年5月出生于中國福建。2004年8月起擔(dān)任中國銀行副董事長、行長。2002年9月至2004年7月?lián)魏Ｄ鲜「笔￠L,1994年7月至2002年8月?lián)沃袊ど蹄y行副行長。1994年7月前歷任中國工商銀行國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、中國工商銀行新加坡代表處首席代表、中國工商銀行福建省分行副行長等職務(wù)。1986年至1988年在香港從事銀行工作。1977年廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)系財政金融專業(yè)畢業(yè),1999年北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士研究生畢業(yè),獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。在金融領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗和較高的學(xué)術(shù)造詣,經(jīng)常在重要刊物和國際研討會上發(fā)表論文。
李早航先生,現(xiàn)任中國銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長,1955年4月出生于遼寧省大連市,畢業(yè)于南京氣象學(xué)院氣象系。1980年加入中國建設(shè)銀行大連分行先后擔(dān)任經(jīng)理、行長,1990年調(diào)入中國建設(shè)銀行總行歷任信息科技部、國際部總經(jīng)理,1993年起任中國建設(shè)銀行總行副行長,主管過信貸、資金、零售、清算、信息科技等多方面工作,2000年起調(diào)任中國銀行總行常務(wù)董事、副行長,并先后兼任加拿大中國銀行董事長、中銀集團(tuán)保險公司董事長,2004年8月起擔(dān)任中國銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長。
唐棣華女士,中國銀行股份有限公司基金托管部總經(jīng)理,碩士研究生學(xué)歷。曾任中國銀行江西省分行行長、黨組書記；中國銀行總行信托咨詢公司總經(jīng)理、分黨組書記、董事長；1997年赴巴西圣保羅市負(fù)責(zé)籌建中國銀行圣保羅代表處,并就任代表處首席代表；2001年6月至今任基金托管部總經(jīng)理。
(四)基金托管部門的設(shè)置及員工情況
中國銀行總行設(shè)基金托管部,基金托管部下設(shè)客戶服務(wù)處、研究發(fā)展處、托管業(yè)務(wù)處、資產(chǎn)托管處、稽察監(jiān)督處、綜合管理處等6個職能處。中國銀行上海市分行、深圳市分行設(shè)立托管業(yè)務(wù)處。總行基金托管部現(xiàn)有員工64人,其中碩士學(xué)歷以上人員20人,約占員工總數(shù)的31.25%,具有一年以上海外工作和學(xué)習(xí)經(jīng)歷的14人。
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
(一)基金管理人
名稱： 天同基金管理有限公司
注冊地址： 上海市浦東源深路273號
辦公地址：上海源深路273號
法定代表人：柳亞男
公司電話：021-68644577
客戶服務(wù)電話：021-68644599
傳真：021-68531888
聯(lián)系人： 盛斌
(二)基金托管人
名稱： 中國銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖鋼
電話：010-66594856
傳真：010-66594853
聯(lián)系人：忻如國
(三)銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：天同基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：上海市浦東源深路273號
法定代表人：柳亞男
電話：021-68644577
客戶服務(wù)電話：021-68644599
傳真：021-68531888
聯(lián)系人：盛斌
2、代銷機(jī)構(gòu)
(1)名稱：中國銀行
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖鋼
電話：010-66594916
傳真：010-66594946
聯(lián)系人：張導(dǎo)
(2)名稱：中信實業(yè)銀行
注冊地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈
法定代表人：竇建中
電話：010-65541089
傳真：010-65542178
聯(lián)系人：官玫
(3)名稱：深圳發(fā)展銀行
注冊地址：深圳市深南東路5047號
負(fù)責(zé)人：周林
電話：0755-82080409；95501
傳真：0755-82080714
聯(lián)系人：李謹(jǐn)豪、周勤、汪小苗
(4)名稱：華夏證券股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)新中街68號
法定代表人：黎曉宏
電話：010-65178899
傳真：010-65185322
聯(lián)系人：權(quán)唐
(5)名稱：國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818
傳真：021-62569400
聯(lián)系人：劉君
(6)名稱：中國銀河證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010-66568706
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：趙榮春
(7)名稱：海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021-53594566
傳真：021-53858500
聯(lián)系人：奈學(xué)剛
(8)名稱：國信證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人：胡繼之
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133302
聯(lián)系人：鞠瑋、譚斌華
(9)名稱：招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943100
聯(lián)系人：范源遠(yuǎn)
(10)名稱：興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
(11)名稱：湘財證券有限責(zé)任公司
注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68634518
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：陳偉
(12)名稱：交通銀行
注冊地址：上海市仙霞路18號
法人代表：方誠國
電話：021-58781234；95559
傳真：021-58408842
聯(lián)系人：王瑋
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并及時公告。
(四)基金注冊與登記過戶機(jī)構(gòu)
名稱： 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
注冊地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層
法定代表人：陳耀先
電話：0755-82084015
傳真：0755-82084010
聯(lián)系人：劉玉生
(六)會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：上海眾華滬銀會計師事務(wù)所
注冊地址：上海浦東大道288號7樓
負(fù)責(zé)人：林東模
聯(lián)系電話：021-58799970
傳真：021-58872507
經(jīng)辦注冊會計師：林東模 馮家俊
四、基金的名稱
天同180指數(shù)證券投資基金
五、基金的類型
契約型開放式。
六、基金的投資目標(biāo)
本基金通過運用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)的增長率。伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長和資本市場的發(fā)展,實現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長期增值的目標(biāo)。
七、基金的投資方向
本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票,包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預(yù)期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股；本基金資產(chǎn)的債券投資部分主要投資于國債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購。
八、基金的投資策略和投資組合
(一)投資策略
本基金以跟蹤目標(biāo)指數(shù)為原則,實現(xiàn)與市場同步成長為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略,分散投資于目標(biāo)指數(shù)所包含的股票中,力求股票組合的收益率擬合目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。
(二)基金的指數(shù)投資組合
指數(shù)投資組合包括上證180成份股票、預(yù)期選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股以及現(xiàn)金。
1、指數(shù)投資組合的構(gòu)建
本基金將采用指數(shù)復(fù)制法構(gòu)造投資組合,當(dāng)成份股發(fā)生新增、剔除或因公司行為導(dǎo)致指數(shù)權(quán)重發(fā)生變化時,指數(shù)投資組合將做出相應(yīng)調(diào)整。
2、指數(shù)投資組合的跟蹤誤差的控制
本基金選擇了兩個評價跟蹤誤差的量化指標(biāo)：一是擬合偏離度,這是一個日平均跟蹤誤差指標(biāo)；另一個是指數(shù)投資相對收益率,這是相對累計收益率指標(biāo)。
擬合偏離度的控制目標(biāo)定為0.5%,指數(shù)投資相對收益率(年累計偏差)的控制目標(biāo)定為2%。如果擬合偏離度或指數(shù)投資相對收益率超過了其控制目標(biāo),風(fēng)險控制小組應(yīng)將分析報告和調(diào)整方案上報給投資決策委員會審議,經(jīng)審議批準(zhǔn)后的組合調(diào)整方案交基金經(jīng)理執(zhí)行。
九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
75%×上證180指數(shù)＋25%中信國債指數(shù)
十、基金的風(fēng)險收益特征
本基金追蹤上證180指數(shù),是一種風(fēng)險適中、長期資本收益穩(wěn)健的投資產(chǎn)品,并具有長期穩(wěn)定的投資風(fēng)格
十一、投資組合報告
天同基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2003年10月22日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、收益表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2004年9月30日,本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(一)2004年9月30日基金資產(chǎn)組合情況
資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例（％）
股票 661,599,484.70 74.59%
債券 189,763,671.96 21.40%
銀行存款和清算備付金合計 1,985,975.10 0.22%
買入返售證券 20,000,000.00 2.25%
應(yīng)收申購款 10,052,205.00 1.13%
其他資產(chǎn) 3,547,213.89 0.40%
資產(chǎn)合計 886,948,550.65 100.00%
(二)2004年9月30日按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 5,903,201.16 0.67%
B采掘業(yè) 31,990,520.35 3.66%
C制造業(yè) 249,048,476.00 28.47%
C0食品、飲料 23,595,404.19 2.70%
C1紡織、服裝、皮毛 15,085,458.13 1.72%
C2木材、家具 0 0.00%
C3造紙、印刷 463,174.83 0.05%
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 24,643,671.68 2.82%
C5電子 28,823,177.89 3.29%
C6金屬、非金屬 87,260,854.87 9.97%
C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 41,769,715.15 4.77%
C8醫(yī)藥、生物制品 23,532,200.01 2.69%
C9其他制造業(yè) 3,874,819.25 0.44%
D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 67,557,331.49 7.72%
E建筑業(yè) 3,818,770.80 0.44%
F交通運輸、倉儲業(yè) 75,251,040.18 8.60%
G信息技術(shù)業(yè) 64,326,116.19 7.35%
H批發(fā)和零售貿(mào)易 16,574,858.10 1.89%
I金融、保險業(yè) 75,972,359.88 8.68%
J房地產(chǎn)業(yè) 14,992,426.93 1.71%
K社會服務(wù)業(yè) 15,050,628.42 1.72%
L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 4,842,619.03 0.55%
M綜合類 36,271,136.17 4.15%
合計 661,599,484.70 75.62%
(三)2004年9月30日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600050 中國聯(lián)通 11,528,352 37,812,994.56 4.32%
2 600900 長江電力 3,204,559 27,975,800.07 3.20%
3 600036 招商銀行 2,793,719 26,149,209.84 2.99%
4 600019 寶鋼股份 3,402,669 22,457,615.40 2.57%
5 600016 民生銀行 2,817,745 18,681,649.35 2.14%
6 600028 中國石化 3,807,080 17,931,346.80 2.05%
7 600009 上海機(jī)場 1,048,165 14,821,053.10 1.69%
8 600000 浦發(fā)銀行 1,596,945 13,558,063.05 1.55%
9 600005 武鋼股份 1,598,452 12,819,585.04 1.47%
10 600018 上港集箱 736,188 10,969,201.20 1.25%
(四)2004年9月30日按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
國家債券投資 20,155,555.55 2.30%
央行票據(jù)投資
企業(yè)債券投資
金融債券投資 165,196,023.81 18.88%
可轉(zhuǎn)換債投資 4,412,092.60 0.50%
合計 189,763,671.96 21.69%
(五)2004年9月30日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
債券名稱 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
04國開10 85,006,500.00 9.72%
02國開18 80,189,523.81 9.17%
03國債(4) 20,155,555.55 2.30%
華電轉(zhuǎn)債 2,200,021.00 0.25%
邯鋼轉(zhuǎn)債 1,528,352.10 0.17%
(六)投資組合報告附注
1、本報告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的,在報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
本基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
2、其他資產(chǎn)的構(gòu)成
資產(chǎn)項目 金額(元)
應(yīng)收股利 4,619.84
應(yīng)收利息 3,069,165.92
配股權(quán)證 433,428.74
待攤費用 39,999.39
合計 3,547,213.89
3、持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)表
債券代碼 債券名稱 市值 市值占凈值比
100726 華電轉(zhuǎn)債 2,200,021.00 0.25%
110001 邯鋼轉(zhuǎn)債 1,528,352.10 0.17%
十二、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
階段 凈值增長 凈值增長率 業(yè)績比較基準(zhǔn) 業(yè)績比較基 (1)-(3) (2)-(4)
率（1） 標(biāo)準(zhǔn)差（2） 收益率（3） 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)差（4）
過去1個月 3.28% 1.52% 3.64% 1.53% -0.36% -0.01%
過去3個月 1.79% 1.13% 2.27% 1.14% -0.48% -0.01%
過去6個月 -12.54% 1.00% -15.34% 1.04% 2.80% -0.04%
自基金合同
生效起至今 -2.20% 0.87% -4.25% 0.92% 2.06% -0.05%
十三、基金費用概覽
(一)與基金運作有關(guān)的費用種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金信息披露費用；
4、基金份額持有人大會費用；
5、與基金相關(guān)的會計師費和律師費；
6、證券交易費和稅收；
7、基金分紅手續(xù)費；
8、注冊登記費；
9、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。
(二)基金運作費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費率計算,主要用于支付管理人管理本基金的運作成本和向其他服務(wù)提供人支付的費用。計算方法如下：
H＝E×1.0%÷當(dāng)年天數(shù)；
H為每日應(yīng)支付的基金管理費；
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每個月月末,按月支付,由基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi),根據(jù)基金管理人向基金托管人發(fā)送的劃付指令,從基金資產(chǎn)中支付給基金管理人以及服務(wù)提供人；若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
基金托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計算。計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)；
H為每日應(yīng)計提的基金托管費；
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每個月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令,基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中支付給基金托管人,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。
3、上述(一)中3至9項費用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費用實際支出金額支付,列入當(dāng)期基金費用。
(三)與基金銷售有關(guān)的費用
1、本基金申購費率
申購金額M 申購費率
M＜1000萬元 1.5%
M≥1000萬元 不超過1.5%
2、本基金的贖回費率按實際持有期遞減。具體為：
持有期限 贖回費率
D＜1年 0.5%
1年≤D<3年 0.25%
D≥3年 0%
3、基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率和贖回費率,調(diào)整后的申購費率和贖回費率在最新的公開說明書中列示。上述費率如發(fā)生變更,基金管理人還應(yīng)最遲于新的費率實施前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失,以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。
(五)基金管理費和基金托管費的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費和基金托管費,經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后公告,此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求,對基金管理人于2003年1月28日刊登的本基金原招募說明書進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人在本基金成立后對本基金實施的投資經(jīng)營活動進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新內(nèi)容如下：
1.根據(jù)國家有關(guān)最新規(guī)定對原招募說明書的內(nèi)容進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。增加了“基金的業(yè)績”、“基金合同的內(nèi)容摘要”、“托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”三個部分。刪除了“基金的設(shè)立募集”、“基金的成立”等與首次募集有關(guān)的特定內(nèi)容以及“基金持有人”一節(jié)的內(nèi)容(其內(nèi)容已并入“基金合同的內(nèi)容摘要”一章中)。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,重新規(guī)范了一些提法,如將“基金契約”改為“基金合同”、“基金單位”改為“基金份額”、將“基金持有人”改為“基金份額持有人”等。
3.在重要提示部分,增加了基金募集申請的核準(zhǔn)文件日期；基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；明確了更新招募說明書內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。
4.在“一、緒言”部分,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了調(diào)整,補(bǔ)充了國家最近頒布的法律、法規(guī)。
5.在“三、基金管理人”部分增加了“投資決策委員會人員簡介”內(nèi)容。
6.在“四、基金托管人”部分,更新了有關(guān)基金托管人的有關(guān)內(nèi)容。
7.在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分,增加了交通銀行、湘財證券有限責(zé)任公司和興業(yè)證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)。
8.在“七、基金的申購和贖回”部分增加了“贖回費進(jìn)基金資產(chǎn)部分的比例不得低于25%”的相關(guān)規(guī)定。
9.在“八、基金的投資”部分補(bǔ)充了本基金最近一期(2004年第三季度)投資組合報告內(nèi)容。
10.增加了“九、基金的業(yè)績”這一章節(jié),說明了基金成立以來的投資業(yè)績。
11.在“十三、基金的費用與稅收”部分,將基金費用分“與基金運作有關(guān)的費用”和“與基金銷售有關(guān)的費用”兩類進(jìn)行說明。
12.在“十五、基金的信息披露”中根據(jù)《基金法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)容更新和規(guī)范。