重要提示
本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。
基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年3月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。
第一章 基金簡(jiǎn)介
（一）基金基本資料
1、基金名稱： 萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金
2、基金簡(jiǎn)稱： 萬(wàn)家180
3、基金交易代碼: 519180
4、基金運(yùn)作方式： 契約型開(kāi)放式
5、基金合同生效日： 2003年3月17日
6、報(bào)告期末基金份額總額： 115，463，360.71
7、基金合同存續(xù)期： 不定期
8、基金份額上市的證券交易所： 無(wú)
9、上市日期： 無(wú)
（二）基金產(chǎn)品說(shuō)明
1、投資目標(biāo)： 本基金通過(guò)運(yùn)用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)的增長(zhǎng)率。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值的目標(biāo)。
2、投資策略： 本基金以跟蹤目標(biāo)指數(shù)為原則，實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)同步成長(zhǎng)為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法，采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略，分散投資于目標(biāo)指數(shù)所包含的股票中，力求股票組合的收益率擬合目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場(chǎng)的平均收益率。
3、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： 95％*上證180指數(shù)收益率＋5%*銀行同業(yè)存款利率
4、風(fēng)險(xiǎn)收益特征： 本基金追蹤上證180指數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)適中、長(zhǎng)期資本收益穩(wěn)健的投資產(chǎn)品，并具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資風(fēng)格
（三）基金管理人
1、名稱： 萬(wàn)家基金管理有限公司
2、信息披露負(fù)責(zé)人： 吳濤
3、聯(lián)系電話： 021-38619999
4、傳真： 021-38619888
5、電子郵箱： wut@wjasset.com
（四）基金托管人
1、名稱： 中國(guó)銀行股份有限公司
2、信息披露負(fù)責(zé)人： 寧敏
3、聯(lián)系電話： 010－66594977
4、傳真： 010－66594942
5、電子郵箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
登載年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： http://icvexuv.cn
基金年度報(bào)告置備地點(diǎn)： 上海市福山路450號(hào)基金管理人辦公場(chǎng)所
第二章 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況
下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
一、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
序號(hào) 項(xiàng)目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期凈收益 158，556，971.87 -57,011,064.19 35,964,490.49
2 基金份額本期凈收益 0.4412
-0.0704 0.0363
3 期末可供分配基金份額收益 0.5883 -0.1747 -0.1316
4 期末基金資產(chǎn)凈值 199，628，055.99 568,104,328.82 845,337,413.64
5 期末基金份額凈值 1.7289 0.8253 0.8684
6 本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 124.90% -4.96% -9.25%
”
二、 基金凈值表現(xiàn)）
1、本基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表：
階段 凈值增長(zhǎng)率（1） 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)－(3) (2)－(4)
過(guò)去三個(gè)月 45.67% 1.36% 45.96% 1.39% -0.29% -0.03%
過(guò)去六個(gè)月 47.86% 1.33% 47.54% 1.35% 0.32% -0.02%
過(guò)去一年 124.90% 1.30% 112.41% 1.32% 12.49% -0.02%
過(guò)去三年 93.96% 1.12% 79.22% 1.12% 14.74% 0.00%
自基金合同生效起至今 94.85% 1.04% 84.88% 1.06% 9.97% -0.02%
基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率=95%*上證180指數(shù)增長(zhǎng)率+5%*銀行同業(yè)存款利率
2、本基金合同生效以來(lái)基金份額凈值變動(dòng)情況，及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較：
1、 萬(wàn)家180指數(shù)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2003年3月17日至2006年12月31日）
（（1）本基金在基金合同中有以下投資比例限制：（1）本基金投資于股票的比例，不得高于基金資產(chǎn)凈值的95%；（2）本基金持有到期日在一年以內(nèi)的政府債券或者現(xiàn)金比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％；（3）本基金投資于上證180指數(shù)成份股的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，并盡量用基金凈值的95%資金進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)化投資，追求與被跟蹤的目標(biāo)指數(shù)的最大擬合程度。截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例符合法律法規(guī)和基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例。
（2）2006年2月，本基金基金經(jīng)理由肖侃寧變更為潘江。
3、 萬(wàn)家180指數(shù)基金過(guò)往三年凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率對(duì)比圖
三、 過(guò)往三年每年的基金收益分配情況
單位：元
年度 每10份基金份額分紅數(shù)（至少保留三位小數(shù)） 備注
2004年 0.500
2005年 0.000
2006年 0.80
合計(jì) 1.300
第三章 管理人報(bào)告
第一節(jié)：基金管理人及基金經(jīng)理情況
一、 基金管理人介紹
萬(wàn)家基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]44號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股東為天同證券有限責(zé)任公司、上海久事公司、湖南湘泉集團(tuán)有限公司，注冊(cè)地為上海，注冊(cè)資本為1億元人民幣。目前管理五只開(kāi)放式基金，分別為萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家保本增值證券投資基金、萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金、萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金和萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金。
二、 基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組簡(jiǎn)介
潘江，男，美國(guó)耶魯大學(xué)管理學(xué)院MBA學(xué)位，CFA，曾任國(guó)泰基金管理公司研究部經(jīng)理，2002年6月加入萬(wàn)家基金管理有限公司，歷任研究部總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)、研究部總經(jīng)理和股票首席策略師等職，2006年2月起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
第二節(jié)：對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒(méi)有損害基金持有人利益的行為。
第三節(jié)：報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明與解釋
2006年是中國(guó)股票市場(chǎng)有史以來(lái)最輝煌的一年，全年市場(chǎng)行情走勢(shì)氣勢(shì)如虹，大大超越了投資人的期望和預(yù)測(cè)，更值得一書(shū)的是2006年亦是最健康的牛市之年，同時(shí)在2006年中國(guó)股票市場(chǎng)徹底解決了阻礙和困擾市場(chǎng)健康發(fā)展的障礙-股權(quán)分置問(wèn)題。股權(quán)分置改革的順利完成為中國(guó)股票市場(chǎng)的有序發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
回顧2006年萬(wàn)家180的投資歷程，首先我們嚴(yán)格按照基金合同約定努力保持萬(wàn)家180的日均跟蹤誤差控制在0.5%的合理范圍內(nèi)，同時(shí)我們根據(jù)股票基本面分析，對(duì)具體個(gè)股投資通過(guò)權(quán)重的調(diào)整以期達(dá)到有限度的超額收益。2006年上半年，在股權(quán)分置改革進(jìn)程中我們充分認(rèn)識(shí)到股改因素給市場(chǎng)帶來(lái)的價(jià)值投資機(jī)會(huì)，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為股改方案給股票市場(chǎng)帶來(lái)了相當(dāng)?shù)耐顿Y安全邊際。據(jù)此判斷我們重點(diǎn)投資尚未股改同時(shí)具有估值優(yōu)勢(shì)的公司，事實(shí)證明這種投資策略取得了較好的投資回報(bào)。而進(jìn)入下半年后，由于大部分公司已經(jīng)完成股改工作，我們判斷股改因素對(duì)股票市場(chǎng)的推動(dòng)作用大大減弱，我們將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了估值上被相對(duì)低估的公司，主要是鋼鐵、金融為代表的藍(lán)籌股。
萬(wàn)家180作為一只指數(shù)基金，其投資目標(biāo)是通過(guò)跟蹤目標(biāo)指數(shù)——上證180指數(shù)，為投資者獲得長(zhǎng)期收益。截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.7289元，本報(bào)告期，萬(wàn)家180基金凈值增長(zhǎng)率為124.90%，同期上證１８０指數(shù)和銀行同業(yè)拆借利率構(gòu)成的復(fù)合指數(shù)收益率為112.41%，基金相對(duì)于業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)的相對(duì)收益為+12.49%，評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.1594%，遠(yuǎn)低于基金合同中0.5%的規(guī)定。
萬(wàn)家180在2006年的投資業(yè)績(jī)以指數(shù)型基金的衡量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，取得了優(yōu)秀的成績(jī)?？傮w而言，萬(wàn)家180以較低的跟蹤誤差取得了較高的相對(duì)收益，同時(shí)也取得了較高的絕對(duì)收益。我們將在今后的投資周期中努力保持這種良好的投資收益表現(xiàn)，為投資者創(chuàng)造財(cái)富。
第四節(jié)：對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)等的簡(jiǎn)要展望
展望2007年，我們應(yīng)該清楚地認(rèn)識(shí)到2006年火熱行情的部分驅(qū)動(dòng)因素在2007年將不復(fù)存在。例如，2006年尤其是上半年股改帶來(lái)的額外收益隨著股改的順利完成將在2007年幾乎完全消失；2006年資本市場(chǎng)的價(jià)值重估為全年的投資回報(bào)貢獻(xiàn)良多，而在整體市場(chǎng)估值基本合理的環(huán)境下這種價(jià)值重估的發(fā)生只會(huì)在局部市場(chǎng)而不是整體市場(chǎng)。因此，我們認(rèn)為2007年市場(chǎng)的發(fā)展必須更多地依賴上市公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，不管這種增長(zhǎng)是內(nèi)生的還是外延的，只有公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)才能讓2007年資本市場(chǎng)的健康持續(xù)發(fā)展成為可能。而對(duì)這一點(diǎn)我們是有信心的。
我們一直堅(jiān)持中國(guó)股市已步入長(zhǎng)期牛市的觀點(diǎn)。在股市長(zhǎng)期向上的形勢(shì)下，指數(shù)化投資是投資者分享上漲行情的有效的投資工具，2006年指數(shù)基金的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)就是最好的證明。
第四章 托管人報(bào)告
本報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對(duì)萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管合同的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。
本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管合同的規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開(kāi)支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。
本年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
中國(guó)銀行股份有限公司
2007年3月23日
第五章 審計(jì)報(bào)告
上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)了本基金2006年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2006年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表和基金凈值變動(dòng)表，并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師沈蓉、馮家俊出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（滬眾會(huì)字(2007)第1249號(hào)）。
第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
第一節(jié)：基金會(huì)計(jì)報(bào)表
一、 資產(chǎn)負(fù)債表（報(bào)告期末及其前一個(gè)年度末的比較式資產(chǎn)負(fù)債表）
2006年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表
單位：人民幣元
附注 本年數(shù) 上年數(shù)
資 產(chǎn)
銀行存款 11,651,181.92 18,417,394.84
清算備付金 131,210.10 40,954.84
交易保證金 321,849.12 71,849.12
應(yīng)收證券交易清算款 3,777,867.31 0.00
應(yīng)收股利 0.00 0.00
應(yīng)收利息 (一) 8,590.46 251,323.71
應(yīng)收申購(gòu)款 202,275.32 4,925.00
其他應(yīng)收款 0.00 0.00
股票投資市值 185,576,024.54 518,283,868.28
其中：股票投資成本 94,798,924.30 579,208,849.03
債券投資市值 0.00 25,409,844.03
其中：債券投資成本 0.00 25,399,178.22
權(quán)證投資市值 0.00 0.00
其中：權(quán)證投資成本 0.00 0.00
配股權(quán)證 0.00 0.00
買入返售證券 0.00 20,000,000.00
待攤費(fèi)用 (二) 0.00 400,574.70
資產(chǎn)總計(jì) 201,668,998.77 582,880,734.52
負(fù)債及持有人權(quán)益
負(fù) 債
應(yīng)付證券清算款 0.00 13,502,491.46
應(yīng)付贖回款 1,114,925.93 143,424.11
應(yīng)付贖回費(fèi) 298.29 237.48
應(yīng)付管理人報(bào)酬 220,356.71 475,697.90
應(yīng)付托管費(fèi) 41,898.96 95,139.62
應(yīng)付傭金 （四） 285,127.49 181,079.73
應(yīng)付利息 0.00 0.00
應(yīng)付收益 0.00 0.00
未交稅金 （十四） 28,335.40 28,335.40
其他應(yīng)付款 （五） 250,000.00 250,000.00
賣出回購(gòu)證券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
預(yù)提費(fèi)用 （六） 100,000.00 100,000.00
其他負(fù)債 0.00 0.00
負(fù)債合計(jì) 2,040,942.78 14,776,405.70
持有人權(quán)益
實(shí)收基金 （七） 115,463,360.71 688,385,366.49
未實(shí)現(xiàn)利得 （八） 16,242,939.77 -66,674,491.47
未分配收益 67,921,755.51 -53,606,546.20
持有人權(quán)益合計(jì) 199,628,055.99 568,104,328.82
負(fù)債與持有人權(quán)益總計(jì) 201,668,998.77 582,880,734.52
2006年末基金份額凈值：1.7289元 2005年末基金份額凈值：0.8253元
二、 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表及收益分配表（本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表及收益分配表）
2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
一、收入
1、股票差價(jià)收入 （九） 140，530，489.70 -67,265,105.64
2、債券差價(jià)收入 （十） -137，297.72 -827,291.31
3、權(quán)證差價(jià)收入 13，946，345.99 3,372,459.32
4、債券利息收入 391，255.77 4,369,680.26
5、存款利息收入 132，396.91 170,679.77
6、股利收入 8，553，288.94 11,331,152.77
7、買入返售證券收入 800.00 122,809.14
8、其他收入 （十一） 339，047.39 432,776.32
收入合計(jì) 163，756，326.98 -48,292,839.37
二、費(fèi)用
1、基金管理人報(bào)酬 3，897，845.59 6,730,416.60
2、基金托管費(fèi) 779，569.14 1,346,083.40
3、賣出回購(gòu)證券支出 0.00 37,742.46
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他費(fèi)用 （十二） 521，940.38 603,982.36
其中：上市年費(fèi)
信息披露費(fèi) 400，574.70 469,425.30
審計(jì)費(fèi)用 100，000.00 100,000.00
費(fèi)用合計(jì) 5，199，355.11 8,718,224.82
三、基金凈收益 158，556，971.87 -57,011,064.19
加：未實(shí)現(xiàn)利得 151，691，415.18 21,249,962.01
四、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 310，248，387.05 -35,761,102.18
2006年度基金收益分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
本期基金凈收益 158,556,971.87 -57,011,064.19
加：期初基金凈收益 -53,606,546.20 -5,474,911.94
加：本期損益平準(zhǔn)金 -17,162,184.31 8,879,429.93
可供分配基金凈收益 87,788,241.36 -53,606,546.20
減：本期已分配基金凈收益 19,866,485.85 0.00
期末基金凈收益 67,921,755.51 -53,606,546.20
三、 基金凈值變動(dòng)表（本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式基金凈值變動(dòng)表）
項(xiàng)目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
一、期初基金凈值 568,104,328.82 845,337,413.64
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
基金凈收益 158,556,971.87 -57,011,064.19
未實(shí)現(xiàn)利得 151,691,415.18 21,249,962.01
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) 310,248,387.05 -35,761,102.18
三、本期基金單位交易
基金申購(gòu)款 57,468,892.65 126,608,421.00
基金贖回款 716,327,066.68 -368,080,403.64
基金單位交易產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) -658,858,174.03 -241,471,982.64
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) 19,866,485.85 0.00
五、期末基金凈值 199,628,055.99 568,104,328.82
第二節(jié)：年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注
一、 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明
二、 本基金的基本情況
萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由基金發(fā)起人萬(wàn)家基金管理有限公司依照法律規(guī)定和《萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金基金合同》發(fā)起，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字（2002）88號(hào)文批準(zhǔn)，于2003 年3 月17日募集成立。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集規(guī)模為1,929,789,525.65份基金份額。本基金的基金管理人為萬(wàn)家基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司。
三、 本基金遵守基本會(huì)計(jì)假設(shè)情況
本基金年度報(bào)告中會(huì)計(jì)報(bào)表的編制遵守基本會(huì)計(jì)假設(shè)。
四、 主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更
(1)編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表所遵循的主要會(huì)計(jì)制度及其他有關(guān)規(guī)定：
本基金的會(huì)計(jì)報(bào)表按照《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第2號(hào)《年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則》第3號(hào)《會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》及基金合同的規(guī)定而編制。
（2）會(huì)計(jì)年度：公歷1月1日至12月31日。本期會(huì)計(jì)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2006年1月1日至2006年12月31日。
（3）記賬本位幣：人民幣；記賬單位：元。
（4）記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則：本基金的會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，除股票投資和債券投資按市值計(jì)價(jià)外，其余均以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。
（5）基金資產(chǎn)的估值原則：
上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。首次公開(kāi)發(fā)行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增發(fā)形成的暫時(shí)流通受限制的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。
證券交易所市場(chǎng)實(shí)行凈價(jià)交易的國(guó)債按其估值日在證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。證券交易所市場(chǎng)未實(shí)行凈價(jià)交易的企業(yè)債券及可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日無(wú)交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)計(jì)算所得的凈價(jià)估值。未上市流通的債券和銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券按成本估值。
因持有股票而享有的配股權(quán)，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按估值日在證券交易所掛牌的該股票的市場(chǎng)交易收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值，計(jì)入“配股權(quán)證”科目。若市場(chǎng)交易收盤價(jià)低于配股價(jià)，則估值為零。
權(quán)證包括上市交易的權(quán)證和未上市交易的權(quán)證。上市交易的權(quán)證按估值日該權(quán)證在證券交易所的收盤價(jià)計(jì)算；該日無(wú)交易的權(quán)證，以最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)計(jì)算。未上市交易的權(quán)證，由基金管理人和托管人綜合考慮市場(chǎng)情況、標(biāo)的股票價(jià)格、履約價(jià)格、剩余期限、市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)等因素，按照最能反映權(quán)證公允價(jià)值的價(jià)格估值。
實(shí)際投資成本與估值的差異計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)利得”科目。
（6）證券投資的成本計(jì)價(jià)方法：
1、股票投資：
買入股票于成交日確認(rèn)為股票投資，股票投資成本按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬。
因股權(quán)分置改革而獲得非流通股股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，按照獲得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額沖減股票投資成本。
賣出股票于成交日確認(rèn)股票差價(jià)收入，出售股票的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)。
2、債券投資：
買入證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)為債券投資；買入銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬，其中所包含債券起息日或上次除息日至購(gòu)買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本。
買入央行票據(jù)和零息債券視同到期一次性還本付息的附息債券，根據(jù)其發(fā)行價(jià)、到期價(jià)和發(fā)行期限按直線法推算內(nèi)含票面利率后，按上述會(huì)計(jì)處理方法核算。
賣出證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)債券差價(jià)收入；賣出銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。出售債券的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)。
3、權(quán)證投資：
獲贈(zèng)權(quán)證（包括配股權(quán)證）在確認(rèn)日按持有的股數(shù)及獲贈(zèng)比例計(jì)算并記錄增加的權(quán)證數(shù)量。
買入權(quán)證于成交日確認(rèn)為權(quán)證投資，權(quán)證投資成本按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬。
賣出權(quán)證于成交日確認(rèn)權(quán)證差價(jià)收入，出售權(quán)證的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)。
（7）待攤費(fèi)用的攤銷方法和攤銷期限：
待攤費(fèi)用核算已經(jīng)發(fā)生的，影響基金單位凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位，應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入本期及以后各期的費(fèi)用，在實(shí)際受益期間按直線攤銷法，并以實(shí)際支出減去累計(jì)攤銷后的凈額列示。
（8）收入的確認(rèn)和計(jì)量：
1、 股票差價(jià)收入于賣出股票成交日按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
2、 證券交易所交易的債券差價(jià)收入于賣出成交日確認(rèn)；銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券差價(jià)收入于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)。債券差價(jià)收入按應(yīng)收取的全部?jī)r(jià)款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
3、 權(quán)證差價(jià)收入于賣出權(quán)證成交日按賣出權(quán)證成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
4、債券利息收入按債券票面利率或內(nèi)含票面利率計(jì)算的金額扣除適用情況下應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提。
5、存款利息收入按存款的本金與適用的利率逐日計(jì)提。
6、股利收入按上市公司宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額扣除由上市公司代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額，于除息日確認(rèn)。
7、買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在返售期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。
（9）費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量：
本基金的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.0%的年費(fèi)率逐日計(jì)提，按月支付。
本基金的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.2%的年費(fèi)率逐日計(jì)提，按月支付。
賣出回購(gòu)證券支出按融入資金額及約定利率，在回購(gòu)期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。
（10）基金的收益分配政策：
1、 基金收益分配采用現(xiàn)金方式，投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利權(quán)益登記日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；如果投資者沒(méi)有明示選擇，則視為選擇現(xiàn)金發(fā)放方式。
2、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配；
4、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則可不進(jìn)行收益分配；
5、基金收益分配比例按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
6、在滿足分配條件下，每年至少分配一次，分配比例不低于基金凈收益的90%。成立不滿3個(gè)月，收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)完成。
法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（12）實(shí)收基金：
實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的基金份額總額。由于申購(gòu)和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。
（13）未實(shí)現(xiàn)利得/（損失）：
未實(shí)現(xiàn)利得包括因投資估值而產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)估值增值/（減值）和未實(shí)現(xiàn)利得/（損失）平準(zhǔn)金。
未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按未實(shí)現(xiàn)利得/（損失）占基金凈值比例計(jì)算的金額。未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金于基金申購(gòu)確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。
（14）損益平準(zhǔn)金：
損益平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按基金未分配凈收益占基金凈值比例計(jì)算的一部分金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配收益。
（15）為處理對(duì)基金財(cái)務(wù)狀況及基金運(yùn)作有重大影響的事項(xiàng)而采取的其他會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)：
本期未發(fā)生為處理對(duì)基金財(cái)務(wù)狀況及基金運(yùn)作有重大影響的事項(xiàng)而采取的其他會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。
（16）會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的內(nèi)容、理由、影響數(shù)或影響數(shù)不能合理確定的理由：
本期未進(jìn)行會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
（17）重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額：
本期未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。
五、 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易
（一） 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系
萬(wàn)家基金管理有限公司 基金管理人、發(fā)起人、基金銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行股份有限公司 基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)
天同證券有限責(zé)任公司 基金管理人股東、基金代銷機(jī)構(gòu)
上海久事公司 基金管理人股東
湖南湘泉集團(tuán)有限公司 基金管理人股東
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司 基金注冊(cè)與登記過(guò)戶人
（二） 關(guān)聯(lián)方交易
1. 通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易
下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立，傭金比率是公允的。
2006年通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易
關(guān)聯(lián)方 買賣股票成交量 買賣債券成交量 回購(gòu)成交量 傭金
天同證券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 傭金 占本年傭金
人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 總量的比例
163,977,353.92 12.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 134,458.69 12.10%
2005年通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易
關(guān)聯(lián)方 買賣股票成交量 買賣債券成交量 回購(gòu)成交量 傭金
天同證券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 傭金 占本年傭金
人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 總量的比例
151,899,513.14 27.25% 10,130,100.00 3.77% 58,000,000.00 4.10% 123,967.87 28.13%
2. 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
a、基金管理人報(bào)酬：
支付基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日的基金資產(chǎn)凈值1%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。
計(jì)算公式為：日基金管理費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值×1% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2006年需支付基金管理費(fèi)3,897,845.59元。
本基金在2005年需支付基金管理費(fèi)6,730,416.60元。
b、基金托管費(fèi)：
支付基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值0.2%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。
計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0.2% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2006年需支付基金托管費(fèi)779,569.14元。
本基金在2005年需支付基金托管費(fèi)1,346,083.40元。
C、與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購(gòu)）交易
2006年與基金托管人通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的交易
單位：人民幣元
關(guān)聯(lián)方 債券成交金額 回購(gòu)成交金額 回購(gòu)利息收入 回購(gòu)利息支出
中國(guó)銀行 0.00 0.00 0.00 0.00
2005年與基金托管人通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的交易
單位：人民幣元
關(guān)聯(lián)方 債券成交金額 回購(gòu)成交金額 回購(gòu)利息收入 回購(gòu)利息支出
中國(guó)銀行 687,006,782.09 70,000,000.00 0.00 16,876.71
3. 基金各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
a、基金管理公司期末持有基金份額及占基金總份額的比例、報(bào)告期內(nèi)持有份額的變化、適用費(fèi)率
本報(bào)告期末基金管理公司未持有本基金份額
b、基金管理公司主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在期末持有基金份額及占基金總份額的比例
本報(bào)告期末基金管理公司主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)未持有本基金份額
4. 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。基金托管人2006年12月31日保管的銀行存款余額及本會(huì)計(jì)期間產(chǎn)生的利息收入如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 金額 利息收入
銀行存款 11,651 ,181.92 124,196.48
清算備付金 131,210.10 7,020.32
深交所保證金 250,000.00 0.00
權(quán)證交易保證金 71,849.12 1,180.11
六、 報(bào)告期末流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)
本基金截至2006年12月31日止，流通受限制的資產(chǎn)情況如下：
報(bào)告期末基金持有的因股權(quán)分置改革而暫時(shí)停牌的股票
股票代碼 股票名稱 數(shù)量 停牌日期 復(fù)牌日期 復(fù)牌開(kāi)盤單價(jià)（元） 年末估值單價(jià)（元） 年末估值總額（元）
600786 東方鍋爐 41250 2006-12-20 2007-2-13 28.90 1,192,125.00
報(bào)告期末停牌的股票
股票代碼 股票名稱 數(shù)量 停牌日期 復(fù)牌日期 復(fù)牌開(kāi)盤單價(jià)（元） 年末估值單價(jià)（元） 年末估值總額（元）
600875 東方電機(jī) 33,628 2006-12-20 2007-02-05 27.10 911,318.80
估值方法：估值日無(wú)交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值
第七章：投資組合報(bào)告
一、 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng)目名稱 金額（元） 占基金資產(chǎn)總值比例
股 票 185，576，024.54 92.02%
債 券 0.00 0.00%
銀行存款及清算備付金合計(jì) 11，782，392.02 5.84%
權(quán)證 0.00 0.00%
資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00%
其他資產(chǎn) 4,310,582.21 2.13%
資產(chǎn)合計(jì) 201，668，998.77 100.00%
二、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 609,383.12 0.31%
B 采掘業(yè) 13,818,703.18 6.92%
C 制造業(yè) 68,738,100.03 34.43%
C0 食品、飲料 10,959,288.00 5.49%
C1 紡織、服裝、皮毛 3,961,326.93 1.98%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 6,633,924.96 3.32%
C5 電子 2,121,308.97 1.06%
C6 金屬、非金屬 23,045,366.11 11.54%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 19,381,463.93 9.71%
C8 醫(yī)藥、生物制品 2,535,533.78 1.27%
C99 其他制造業(yè) 99,887.35 0.05%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 5,843,691.11 2.93%
E 建筑業(yè) 1,364,299.47 0.68%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 16,802,587.92 8.42%
G 信息技術(shù)業(yè) 7,116,278.59 3.56%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 3,560,958.47 1.78%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 48,403,762.51 24.25%
J 房地產(chǎn)業(yè) 9,622,217.86 4.82%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 2,751,570.04 1.38%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3,823,479.21 1.92%
M 綜合類 3,120,993.03 1.56%
合計(jì) 185,576,024.54 92.96%
三、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 期末市值（元） 市值占基金
資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600036 招商銀行 762,140 12,468,610.40 6.25%
2 600016 民生銀行 1,215,311 12,396,172.20 6.21%
3 600030 中信證券 351,097 9,613,035.86 4.82%
4 600019 寶鋼股份 925,762 8,017,098.92 4.02%
5 600028 中國(guó)石化 765,742 6,983,567.04 3.50%
6 601398 工商銀行 1,030,000 6,386,000.00 3.20%
7 600519 貴州茅臺(tái) 67,342 5,914,647.86 2.96%
8 600000 浦發(fā)銀行 274,946 5,859,099.26 2.94%
9 600050 中國(guó)聯(lián)通 868,097 4,054,012.99 2.03%
10 601006 大秦鐵路 480,000 3,888,000.00 1.95%
投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。
四、報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
（一） 報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 累計(jì)買入金額（元） 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例
1 600795 國(guó)電電力 9,980,394.32 1.76%
2 601398 工商銀行 8,660,083.05 1.52%
3 600011 華能國(guó)際 8,543,701.70 1.50%
4 600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 8,389,248.37 1.48%
5 600028 中國(guó)石化 7,177,317.90 1.26%
6 600005 武鋼股份 6,869,990.61 1.21%
7 600739 遼寧成大 6,232,538.13 1.10%
8 601006 大秦鐵路 6,141,402.39 1.08%
9 600030 中信證券 6,115,080.61 1.08%
10 600362 江西銅業(yè) 5,897,091.85 1.04%
11 600688 上海石化 5,812,921.62 1.02%
12 600010 包鋼股份 5,803,165.42 1.02%
13 600348 國(guó)陽(yáng)新能 5,559,877.06 0.98%
14 600600 青島啤酒 5,070,196.67 0.89%
15 601988 中國(guó)銀行 4,905,793.18 0.86%
16 600001 邯鄲鋼鐵 4,733,045.86 0.83%
17 600596 新安股份 4,433,769.50 0.78%
18 600036 招商銀行 4,378,694.21 0.77%
19 600205 山東鋁業(yè) 4,170,144.74 0.73%
20 600675 中華企業(yè) 3,993,428.57 0.70%
（二） 報(bào)告期內(nèi)累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 累計(jì)賣出金額（元） 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例
1 600036 招商銀行 37,012,029.88 6.52%
2 600050 中國(guó)聯(lián)通 34,156,126.95 6.01%
3 600900 長(zhǎng)江電力 28,732,923.42 5.06%
4 600028 中國(guó)石化 26,236,670.25 4.62%
5 600016 民生銀行 26,228,149.35 4.62%
6 600019 寶鋼股份 26,143,184.45 4.60%
7 600519 貴州茅臺(tái) 18,687,997.91 3.29%
8 600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 17,931,421.43 3.16%
9 600000 浦發(fā)銀行 16,535,297.82 2.91%
10 600030 中信證券 16,073,072.39 2.83%
11 600795 國(guó)電電力 15,908,230.04 2.80%
12 600009 上海機(jī)場(chǎng) 15,740,083.37 2.77%
13 600005 武鋼股份 13,342,012.75 2.35%
14 600362 江西銅業(yè) 13,057,844.09 2.30%
15 600018 上港集箱 12,578,331.02 2.21%
16 600688 上海石化 12,442,536.45 2.19%
17 600320 振華港機(jī) 11,918,840.13 2.10%
18 600011 華能國(guó)際 11,724,397.75 2.06%
19 600015 華夏銀行 11,385,840.11 2.00%
20 600008 首創(chuàng)股份 10,075,495.84 1.77%
（三） 報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣/元
買入股票成本總額 賣出股票收入總額
366,671,210.62 989,779,009.02
五、報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合
無(wú)
六、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
無(wú)
七、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)
無(wú)
八、報(bào)告期末本基金投資權(quán)證明細(xì)
無(wú)
九、投資組合報(bào)告附注
1、本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。
2、本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。
3、基金其他資產(chǎn)的構(gòu)成
其他資產(chǎn) 金額（元）
交易保證金 321,849.12
應(yīng)收證券清算款 3,777,867.31
應(yīng)收利息 8,590.46
應(yīng)收申購(gòu)款 202,275.32
合計(jì) 4,310,582.21
4、基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
無(wú)
5、權(quán)證投資的數(shù)量及成本
本報(bào)告期內(nèi)，因股權(quán)分置改革而被動(dòng)持有的權(quán)證投資的數(shù)量、成本如下表：
項(xiàng)目 數(shù)量 成本（元）
包鋼JTB1 866,358 0.00
邯鄲JTB1 905,632 0.00
首創(chuàng)JTB1 60,126 0.00
萬(wàn)華HXB1 134,708 0.00
雅戈QCB1 135，738 0.00
長(zhǎng)電CWB1 400，667 0.00
國(guó)電JTB1 100，568 0.00
伊利CWB1 37，128 0.00
茅臺(tái)JCP1 546，413 0.00
海爾JTP1 613，431 0.00
雅戈QCP1 950，164 0.00
萬(wàn)華HXP1 202，062 0.00
原水CTP1 405，353 0.00
包鋼JTP1 866，358 0.00
滬場(chǎng)JTP1 609.424 0.00
招行CMP1 2,246,437 0.00
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未對(duì)權(quán)證進(jìn)行主動(dòng)投資。
6、本報(bào)告期內(nèi)，基金管理內(nèi)未利用固有資金投資于本基金。
第八章：基金份額持有人情況
一、 本基金份額持有人基本情況如下：
報(bào)告期末基金份額持有人戶數(shù)： 報(bào)告期末平均每戶持有的基金份額
5,880 19,638.65
報(bào)告期末基金份額分布結(jié)構(gòu)
項(xiàng)目 數(shù)量 占總份額的比例
基金份額總額： 115,463,360.71 100%
其中：機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額 24,681,029.10 21.37%
個(gè)人投資者持有的基金份額 90,782,331.61 78.63%
第九章：開(kāi)放式基金份額變動(dòng)情況
本基金份額變動(dòng)情況如下：
單位：份
基金合同生效日的基金份額總額 1,929,789,525.65
本報(bào)告期期初基金份額總額 688,385,366.49
本報(bào)告期期間總申購(gòu)份額 50,224,467.08
本報(bào)告期期間總贖回份額 623,146,472.86
本報(bào)告期期末基金份額總額 115,463,360.71
第十章：重大事件揭示
1、本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
2、基金管理人住所及辦公地址變更：
2006年12月11日，基金管理人辦公地址由上海市浦東新區(qū)源深路273號(hào)變更為浦東新區(qū)福山路450號(hào)23樓，經(jīng)萬(wàn)家基金管理公司2006年第2次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2007]27號(hào)文核準(zhǔn)，本公司住所亦由上海市浦東新區(qū)源深路273號(hào)變更為浦東新區(qū)福山路450號(hào)23樓，上述事項(xiàng)，基金管理人分別于2006年12月5日和2007年2月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了遷址公告和變更住所公告。
3、基金管理人董事及高管人員變動(dòng)：
（1）經(jīng)萬(wàn)家基金管理有限公司2006年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議批準(zhǔn)，公司股東會(huì)同意馬志剛先生、張建偉先生辭去董事職務(wù)，同意王曉冬女士、李方先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)；選舉魯國(guó)鋒先生為公司董事，選舉吳育華先生為公司獨(dú)立董事。該項(xiàng)董事變動(dòng)事宜，我公司已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局備案。
（2）經(jīng)萬(wàn)家基金管理有限公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，同意朱順平先生由于個(gè)人原因辭去萬(wàn)家基金管理有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。上述事項(xiàng)已報(bào)備中國(guó)證監(jiān)會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局。并于2006年12月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了公告。
4、基金經(jīng)理變動(dòng)：
經(jīng)萬(wàn)家基金管理有限公司第一屆第二十七次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，自2006年2月起由潘江先生擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，免去肖侃寧先生本基金基金經(jīng)理職務(wù)。上述事項(xiàng)，我公司已向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局備案，并于2006年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了公告。
報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的基金托管部門未發(fā)生重大人事變動(dòng).
5、本報(bào)告期內(nèi)無(wú)涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。
6、本報(bào)告期內(nèi)基金的投資組合策略的變動(dòng)情況：
經(jīng)基金管理人與基金托管人商定,按照本基金基金合同的規(guī)定，從2006年1月1日起調(diào)整本基金的投資比例限制，具體為：
（1）本基金投資于股票的比例，不得高于基金資產(chǎn)凈值的95%；
（2）本基金持有到期日在一年以內(nèi)的政府債券或者現(xiàn)金比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。
（3）本基金投資于上證180指數(shù)成份股的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，并盡量用基金凈值的95%資金進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)化投資，追求與被跟蹤的目標(biāo)指數(shù)的最大擬合程度。
同時(shí)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更為95%的上證180指數(shù)收益率加5%的銀行同業(yè)存款利率。
7、本報(bào)告期內(nèi)收益分配事項(xiàng):
2006年8月17日，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司核實(shí)，本基金對(duì)基金份額持有人分配紅利，每10份基金份額分配紅利0.8元。
8、本基金自2003年3月17日（基金合同生效日）起聘請(qǐng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金提供審計(jì)服務(wù)。本基金2006年度需支付審計(jì)費(fèi)100,000元。
9、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級(jí)管理人員沒(méi)有受到監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。
10、基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況：
本報(bào)告期內(nèi)，各席位券商股票、國(guó)債及回購(gòu)交易和傭金情況如下：
（1）股票交易情況與傭金情況：
序 券商名稱 股票交易量（元） 占交
易量比例 傭金（元） 占傭金
總量比例
號(hào)
1 國(guó)泰君安 278,528,838.44 20.55% 228,393.87 20.55%
2 天同證券 163,977,353.92 12.10% 134,458.69 12.10%
3 銀河證券 238,500,913.12 17.59% 195,536.59 17.60%
4 東方證券 241,383,953.10 17.81% 197,760.97 17.80%
5 齊魯證券 433,165,471.89 31.95% 355,015.03 31.9%
合計(jì) 1,355,556,530.47 100.00% 1,111,165.15 100.00%
（2）債券及回購(gòu)交易情況：
序 券商名稱 債券交易量（元） 占交
易量比例 回購(gòu)交易量（元） 占交
易量比例
號(hào)
1 國(guó)泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 天同證券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5 銀河證券 3352995.40 14.37% 0.00 0.00%
6 東方證券 2,100,200.00 9.00% 15,000,000.00 100.00%
8 齊魯證券 17880246 76.63% 0.00 0.00%
合計(jì) 23333441.40 100.00% 15,000,000.00 100.00%
萬(wàn)家基金管理有限公司
2007年3月28日