萬家180指數證券投資基金（原天同180指數證券投資基金）2005年年度報告摘要
【重要提示】
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。王曉冬董事因故未參加本次會議。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2006年3月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告財務資料已經審計，上海眾華滬銀會計師事務所為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。
本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。
第一章 基金簡介
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1、基金名稱： 萬家180指數證券投資基金
2、基金簡稱： 萬家180
3、基金交易代碼: 519180
4、基金運作方式： 契約型開放式
5、基金合同生效日： 2003年3月17日
6、報告期末基金份額總額： 688,385,366.49
7、基金合同存續(xù)期： 不定期
8、基金份額上市的證券交易所： 無
9、上市日期： 無
?。ǘ┗甬a品說明
1、投資目標： 本基金通過運用指數化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數的增長率。伴隨中國經濟增長和資本市場的發(fā)展，實現利用指數化投資方法謀求基金資產長期增值的目標。
2、投資策略： 本基金以跟蹤目標指數為原則，實現與市場同步成長為基本理念。指數化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法，采取擬合目標指數收益率的投資策略，分散投資于目標指數所包含的股票中，力求股票組合的收益率擬合目標指數所代表的資本市場的平均收益率。
3、業(yè)績比較基準： 75％×上證180指數＋25％中信國債指數
4、風險收益特征： 本基金追蹤上證180指數，是一種風險適中、長期資本收益穩(wěn)健的投資產品，并具有長期穩(wěn)定的投資風格
?。ㄈ┗鸸芾砣?br /> 1、名稱： 萬家基金管理有限公司
2、注冊地址： 上海浦東源深路273號
3、辦公地址： 上海浦東源深路273號
4、郵政編碼: 200135
5、國際互聯(lián)網址：
http://icvexuv.cn 6、法定代表人： 柳亞男
7、總經理： 張健
8、信息披露負責人： 吳濤
9、聯(lián)系電話： 021-68644577轉 276
10、傳真： 021-68531888
11、電子郵箱：
wut@ttasset.com?。ㄋ模┗鹜泄苋?br /> 1、名稱： 中國銀行股份有限公司
2、注冊地址： 北京西城區(qū)復興門內大街1號
3、辦公地址： 北京西城區(qū)復興門內大街1號
4、郵政編碼: 100818
5、國際互聯(lián)網址：
http://www.bank-of-china.com 6、法定代表人： 肖鋼
7、信息披露負責人： 寧敏
8、聯(lián)系電話： 010－66594977
9、傳真： 010－66594942
10、電子郵箱：
tgxxpl@bank-of-china.com?。ㄎ澹┬畔⑴?br /> 信息披露報紙名稱： 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
登載年度報告正文的管理人互聯(lián)網網址：
http://icvexuv.cn 基金年度報告置備地點： 上海市源深路273號基金管理人辦公場所
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1、聘請的會計師事務所 上海眾華滬銀會計師事務所有限公司
名稱： 上海市嘉定工業(yè)區(qū)滬宜路葉城路口
辦公地址： 上海延安東路550 號海洋大廈12 樓
2、基金注冊登記機構
名稱： 中國證券登記結算有限責任公司
辦公地址： 北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層
第二章 主要財務指標和基金凈值表現
下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
一、 主要財務指標
單位：人民幣元
序號 項目 2005年 2004年 2003年
1 基金本期凈收益 -57,011,064.19 35,964,490.49 11,669,412.28
2 基金份額本期凈收益 -0.0704 0.0363 0.0076
3 期末可供分配基金收益 -120,281,037.67 -128,111,296.05 5,347,978.80
4 期末可供分配基金份額收益 -0.1747 -0.1316 0.0046
5 期末基金資產凈值 568,104,328.82 845,337,413.64 1,177,319,997.82
6 期末基金份額凈值 0.8253 0.8684 1.0046
7 基金加權平均凈值收益率 -8.56% 3.79% 0.76%
8 本期基金份額凈值增長率 -4.96% -9.25% 0.41%
9 基金份額累計凈值增長率 -13.40% -8.88% 0.41%
注：本基金合同生效日為2003年3月17日，2003年度主要財務指標的計算期間為2003年3月17日至2003年12月31日。"
二、 基金凈值表現
1、本基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表：
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業(yè)績比較基準收益率（3） 業(yè)績比較基準收益率標準差（4） (1)－(3) (2)－(4)
過 去三個月 0.08% 0.65% 0.11% 0.63% 0.19% 0.02%
過去六個月 3.88% 0.78% 4.36% 0.77% -0.48% 0.01%
過去一年 -4.96% 1.00% -2.75% 0.98% -2.21% 0.02%
自基金合同生效 起至今 -13.40% 0.92% -12.96% 0.94% -0.44% -0.02%
基金業(yè)績比較基準增長率=75%*上證180指數增長率+25%*中信國債指數增長率
2、本基金合同生效以來基金份額凈值變動情況，及與同期業(yè)績比較基準的變動比較：
萬家180指數證券投資基金累計份額凈值增長率及同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 （2003年3月17日至2005年12月31日）：
萬家180指數基金成立于2003年3月17日，歷史走勢比較圖的時間區(qū)間為：2003年3月17日到2005年12月31日。該期間萬家180指數基金的凈值增長率為-13.40%，業(yè)績比較基準的增長率為-12.96%，基金凈值表現超越業(yè)績基準-0.44%。
由于基金建倉初期倉位較低，而同期上證180指數的增幅又很快，從2003年3月17日到4月17日指數累計增長12%，這造成了基金凈值的前期表現與基 準指數的偏差較大。考察基金從2003年6月17日建倉結束至報告期末的業(yè)績表現見下圖，該期間基金凈值的累計增長為-15.85%，業(yè)績比較基準同期的 累計增幅為-18.87%，超越基金基準3.02%。
注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起三個月內已達到基金合同約定的投資比例限 制。本基金在基金合同中有以下投資比例限制： 1）投資于股票、債券的比例，不低于基金資產總值的80%； 2）投資于國家債券的比例，不低于基金資產凈值的20%； 3）投資于上證180指數成份股的比重不低于基金資產凈值的70%； 4）持有一家上市公司的股票，不超過基金資產凈值的10%； 5）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和，不超過該證券的10%。
3、本基金自基金合同生效以來每年的凈值增長率，及與同期業(yè)績比較基準的收益率比較：
歷年收益率比較圖的時間區(qū)間為：2003年3月17日到2005年12月31日。從2003年3月17日到2003年12月31日，該期間萬家180指數 基金的凈值增長率為0.41%，業(yè)績比較基準的增長率為3.15%。2004年全年，萬家180指數基金的凈值增長率為-9.25%，業(yè)績比較基準的增長 率為-13.23%。2005年全年，萬家180指數基金的凈值增長率為-4.96%，業(yè)績比較基準的增長率為-2.75%。
萬家180指數證券投資基金凈值增長率與業(yè)績比較基準歷史收益率的對比圖
（2003年3月17日至2005年12月31日）
4、萬家180指數基金指數化投資表現
從2005年1月1日至2005年12月31日，上證180指數增幅為-8.27%，本基金指數投資組合漲幅為-7.39%，指數投資相對收益率為 0.88%，評價期間基金指數投資組合的日擬合偏離度為0.0836%。
注：（1）擬合偏離度指標描述本基金指數投資組合在評價期間與上證180指數的平均偏離程度，該指標是一個日平均跟蹤誤差指標。
?。?）指數投資相對收益率是指數投資組合的累計收益率與上證180指數累計收益率之間的差值。
δ＝（1＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ）－（１＋ ）o（1＋ ）…（1＋ ）
（3）由于業(yè)內尚沒有指數基金的統(tǒng)一績效評價指標，類似的評價指標由于計算方法的不同其計算結果也有所不同。本基金擬合偏離度指標采用國際基金業(yè)內最廣泛使用的跟蹤誤差計算方法。
三、過往三年每年的基金收益分配情況
單位：元
年度 每10份基金份額分紅數（至少保留三位小數） 備注
2003年 0.000
2004年 0.500
2005年 0.000
合計 0.500
第三章 基金管理人報告
第一節(jié)：基金管理人及基金經理情況
一、 基金管理人介紹
萬家基金管理有限公司經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]44號文批準設立。公司股東為天同證券有限責任公司、上海久事公司、湖南湘泉集團有限公司，注冊 地為上海，注冊資本為1億元人民幣。目前管理三只開放式基金，分別為萬家180指數證券投資基金、萬家保本增值證券投資基金和萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券 投資基金。
二、 基金經理或基金經理小組簡介
肖侃寧，31歲，工商管理碩士，8年證券從業(yè)經驗。先后在南方證券股份有限公司武漢管理 總部證券部從事證券分析工作,在資金計劃部和投資理財部從事股票和債券投資工作。2002年4月至今，在萬家基金管理有限公司投資管理部任職，先后擔任萬 家180指數基金基金經理助理、萬家保本增值基金基金經理、萬家180指數基金基金經理。
第二節(jié)：對報告期內基金運作的遵規(guī)守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡 責、安全高效的原則管理和運用基金資產，在認真控制投資風險的基礎上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。
第三節(jié)：報告期內基金投資策略和業(yè)績表現的說明與解釋
1、2005年資本市場回顧
2005年股票市場回顧：
" 股權分置改革"是2005年證券市場的立足點和主基調，股改成為證券市場有史以來最深刻、最根本的一場制度性大變革，一個全新的更為市場化的證券市場正在 構建之中。 從2005年4月啟動股改試點，截至到年末進入股改的公司數量已超過400家，占到滬深兩市公司總數的29.60％，其市值占兩市總市值的33.67％， 占流通市值的39.42％。而完成股改程序的G股公司達到228家，其市值占到兩市總市值的20.12％，占流通市值的25.90％。股改公司平均支付對 價為3.14股，支付對價股數總量達到156.17億股。股改正在加快步伐，朝著預期的目標邁進。
總結全年的市場表現，2005年6月6 日，上證綜合指數跌破了1000點大關，最低達到998.23點，為近8年來的最低點，上證綜指12月29日收盤于1169.86點，較上年末下跌了 96.64點，跌幅為7.63％，年內最大跌幅為21.18％。深證綜指則下跌34.11點，較上年末跌幅為10.8％。市場變革，宏觀調控以及上市公司 經營業(yè)績的周期性變化等因素，使得市場在低位徘徊。從市值的角度觀察，滬深兩市股價總值目前為33008.41億元，較上年末減少了3.47％；兩市A股 流通市值為10114.18億元，較上年末減少了2.65％。但隨著市場的下跌，資產泡沫逐步消散，上市公司的價值凸現。截至12月29日收盤，上證A股 的市盈率為16倍，上證50指數市盈率為11倍，上證180指數市盈率為13倍。滬深300指數市盈率為13倍，深成指市盈率11倍，深證100指數市盈 率13倍。228家G股的平均市盈率為11倍。數據充分顯示滬深股市已經具備相應的投資價值。
2005年的債券市場回顧：
2005 年的債券市場，無論對于主管部門來說，還是對于投資者和籌資者而言，都是一個"豐收年"。主管部門不僅推出了遠期交易、短期融資券和資產支持證券等創(chuàng)新舉 措，而且債券市場走出了前所未有的"牛市"行情，上證國債指數從2005年1月4日的95.69點，達到109.7點的歷史高位。累計漲幅超過15%，和 股票市場的走勢形成了鮮明的對比。中國債券市場之前如此火爆，原因主要有以下幾點：一是人民幣升值預期的高漲使國外大量的游資進入中國債券市場，通過大量 的投資各類債券，使債券的到期收益率急劇下降，債券價格迅猛上升；二是由于銀行的股改以及資本充足率的要求，使銀行的貸款增速快速下降，銀行的資金運用被 動的進入債券市場，從而使債券價格急劇上漲。三是為中國人民銀行為提高外來資金進入中國的機會成本，容忍了市場利率的收益率。從而保持市場資金的寬裕。
2、2005年度基金運作情況回顧
萬家180指數基金作為一只標準指數基金，其投資目標就是最大程度地跟蹤目標指數--上證180指數。 2005年萬家180指數基金凈值增長率為-4.96%，落后業(yè)績比較基準2.21%，日均擬合偏離度只有6.75BP，基金高度擬合比較基準。基金指數 化組合部分05年累計收益-7.39%，超越上證180指數0.88%，日收益波動率比上證180略小0.04%，跟蹤上證180指數的擬合偏離度為 8.36BP，高度擬合指數。2005年指數化投資部分占基金凈值的平均比例為79%，其中股票為77%，現金為2%，非指數化部分比例為21%。造成 05年基金與基準之間2.21%負偏差主要有兩個原因，其一是管理費和托管費，其二是債券投資部分。
第四節(jié)：對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢等的簡要展望
預計2006年中國經濟的增長速度將溫和放緩，經濟增長模式和行業(yè)發(fā)展結構將會得到進一步的優(yōu)化，固定資產投資增速進一步回落，社會消費總額進一步增長，進出口總量將會溫和回落，整體經濟的發(fā)展總體上將呈現結構調整和優(yōu)化的特征。
對于2006年股票市場的走勢的判斷，我們認為整體上將強于2005年，風格輪換將會比2005年更加頻繁，我們看好資源類，價值重估類、重組類上市公司的表現。
對于2006年債券市場的整體看法我們認為債券市場整體將呈現中性偏弱的格局,各期限債券的收益率將會有不同程度的上升。短期貨幣市場利率將會較2005年有更大的波動，整體市場利率會有所抬升，上升的幅度由央行公開市場操作和銀行和保險的資金運用的變化決定。
2006 年萬家180指數基金將會按照新的業(yè)績衡量基準進行操作，由原來業(yè)績衡量基準"75%*上證180指數+25%*中信國債指數"調整為"95%*上證 180指數+5%*銀行同業(yè)存款利率",股票投資比例有大幅度的提升.從而還原萬家180指數基金作為標準指數基金的本色，我們將繼續(xù)秉承完全復制的被動 化操作原則,在嚴格跟蹤目標指數的前提下，努力提高跟蹤指數技術和現金管理水平，使萬家180指數基金成為廣大投資者良好的指數化投資工具,從而更好的分 享中國經濟增長的成果。
第五節(jié)：基金內部監(jiān)察報告
2005年，基金管理人內部監(jiān)察工作以確保基金管理人按照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產為重點，不斷完善監(jiān)察稽核體系。監(jiān)察稽核部門根據獨立、客觀、公正的原則，認真履行職責，發(fā)現風險隱患及時與有關業(yè)務人員溝通并向管理層報告，定期出具監(jiān)察報告。
本報告期內，本基金管理人為防范和化解經營風險,確保經營業(yè)務的穩(wěn)健運行和受托資產的安全完整，主要做了以下工作：
1、努力促進公司風控文化的建設
本年度，從完善投資交易日常監(jiān)控、強調數量化分析對基金投資的支持以及培養(yǎng)全員參與風險控制等方面入手開展工作。投資交易日常監(jiān)控系統(tǒng)方面，公司對投資交 易風險控制系統(tǒng)進行了升級，將法律法規(guī)、基金合同及公司內部管理規(guī)定能夠定量控制的全部在系統(tǒng)中預先設置，自動出具監(jiān)察日報，提高了投資交易日常監(jiān)控的控 制能力、靈敏度和準確性。具有公司特色的風險管理系統(tǒng)（XRISK SUITE）本年度運轉良好并得到不斷完善，已經成為管理日?；鹜顿Y風險的有力工具。為努力完善公司內部控制體系，在公司內部樹立內控優(yōu)先的經營理念， 公司及時組織全體員工學習新頒布的法律法規(guī)，修訂內部管理制度，整體風控意識得到明顯提高。各業(yè)務部門逐步認可接受了監(jiān)察稽核工作強調業(yè)務支持，共同防范 風險的工作理念，形成了業(yè)務問題事前咨詢、征求監(jiān)察稽核部門意見的工作程序。
2、嚴格按照年度監(jiān)察稽核計劃開展工作
2005年，公司 對前期監(jiān)察稽核工作情況進行了總結，提出了自查、檢查相結合和加大稽核深度為原則的年度監(jiān)察稽核工作思路。在具體實施過程中，嚴格執(zhí)行年度監(jiān)察稽核計劃， 堅決貫徹既定的工作原則，強調業(yè)務細節(jié)的合規(guī)性，不斷提高對公司關鍵業(yè)務風險點的監(jiān)控能力。根據證監(jiān)會發(fā)布《關于發(fā)布〈證券投資基金管理公司監(jiān)察稽核報告 內容與格式指引（試行）〉的通知》，公司督察長組織監(jiān)察稽核部等部門進行了認真學習和深入研究，圍繞檢查內容組織各部門對檢查項目進行研討，強化各業(yè)務環(huán) 節(jié)的崗位風險意識，根據公司工作實際情況補充完善監(jiān)察稽核項目表檢查內容，補充監(jiān)察稽核項目表檢查條目30條，取得了較好效果。
3、公司成立風險控制委員會
2005 年，公司在原風險控制小組基礎上成立風險控制委員會，公布了公司風險控制委員會工作制度。風險控制委員會專項負責公司風險管理事務，委員會成員為公司基金 投資、市場營銷、新產品、運營保障、綜合管理、人力資源及監(jiān)察稽核方面的業(yè)務負責人，使公司風險管理的組織架構更加完善，風險控制的工作效率大大提高。
第四章 基金托管人報告
本托管人依據《萬家180指數證券投資基金基金合同》與《萬家180指數證券投資基金托管協(xié)議》，自2003年3月17日起托管萬家180指數證券投資基 金（以下稱"萬家180指數基金"或"本基金"）的全部資產?，F根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信 息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》及其他相關規(guī)定，出具本托管人報告。
1、本托管人在托管萬家180指數基金期間，嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和其他有關法規(guī)、基金合同以及托管協(xié)議的規(guī)定，誠信地履行了基金托管人的職責，不存在損害萬家180指數基金持有人利益的行為。
（1）本托管人履行安全保管基金資產的全部資產的職責，保證基金資產與自有資產等非基金資產嚴格分開，維護基金的獨立賬戶，與本托管人的其他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行了嚴格的分賬管理。嚴格復核從基金資產中列支的各項費用和基金的應得利益，確?；鹳Y產的完整。
（2）本基金的投資運作包括本基金在股票一級市場、股票二級市場、證券交易所債券市場以及銀行間國債市場的交易等，本托管人嚴格根據相關法律法規(guī)、基金合 同的規(guī)定執(zhí)行基金管理人的投資指令，及時、準確地完成了本基金的各項資金清算交割。本托管人對于本基金的任何資產的運用、處分和分配，均具備正當依據。
（3）本托管人對與基金資產相關的重大合同原件、因履行基金托管人職責而生成或收悉的記錄基金業(yè)務活動的原始憑證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄等有妥善的保管。
2、 本托管人在2005年度依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和其他有關法規(guī)、《萬家180指數證券投資基金基金合同》及 《萬家180指數證券投資基金托管協(xié)議》對萬家基金管理有限公司--萬家180指數基金管理人的基金運作進行了必要的監(jiān)督。
?。?）其在基金資產 凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面遵守了《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金 會計核算辦法》和其他有關法規(guī)、基金合同以及托管協(xié)議的規(guī)定；未發(fā)現其存在任何損害基金份額持有人利益的行為。
?。?）其對于基金份額的認購、申購、贖回等重要事項的安排符合基金合同等有關法律文件的規(guī)定。
（3）本托管人如實、及時、獨立地向中國證監(jiān)會提交了關于本基金投資運作方面的報告。
3、本托管人認真復核了本年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，認為其真實、準確和完整。
中國銀行股份有限公司
2006年3月24日
第五章 審計報告
上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計了本基金2005年12月31日的資產負債表、2005年度的經營業(yè)績表和基金凈值變動表，并由注冊會計師林東模、馮家俊出具了無保留意見的審計報告（滬眾會字(2006)第1519號）。
第六章 財務會計報告
第一節(jié)：基金會計報表
一、 資產負債表（報告期末及其前一個年度末的比較式資產負債表）
2005年12月31日資產負債表
單位：人民幣元
附注 年末數 年初數
資 產
銀行存款 18,417,394.84 4,798,512.33
清算備付金 40,954.84 0.00
交易保證金 71,849.12 0.00
應收證券交易清算款 0.00 18,512,028.35
應收股利 0.00 0.00
應收利息 (一) 251,323.71 3,762,526.07
應收申購款 4,925.00 144,893.50
其他應收款 0.00 0.00
股票投資市值 518,283,868.28 635,705,525.42
其中：股票投資成本 579,208,849.03 717,977,900.60
債券投資市值 25,409,844.03 191,472,009.13
其中：債券投資成本 25,399,178.22 191,363,910.90
權證投資市值 0.00 0.00
其中：權證投資成本 0.00 0.00
配股權證 0.00 0.00
買入返售證券 20,000,000.00 40,000,000.00
待攤費用 (二) 400,574.70 0.00
資產總計 582,880,734.52 894,395,494.80
負債及持有人權益
負 債
應付證券清算款 13,502,491.46 0.00
應付贖回款 143,424.11 46,823,599.59
應付贖回費 237.48 84.08
應付管理人報酬 475,697.90 780,753.95
應付托管費 95,139.62 156,150.78
應付傭金 （四） 181,079.73 941,378.76
應付利息 0.00 0.00
應付收益 0.00 0.00
未交稅金 ?。ㄊ模 ?nbsp; 28,335.40 6,114.00
其他應付款 （五） 250,000.00 250,000.00
賣出回購證券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
預提費用 （六） 100,000.00 100,000.00
其他負債 0.00 0.00
負債合計 14,776,405.70 49,058,081.16
持有人權益
實收基金 （七） 688,385,366.49 973,448,709.69
未實現利得 （八） -66,674,491.47 -122,636,384.11
未分配收益 -53,606,546.20 -5,474,911.94
持有人權益合計 568,104,328.82 845,337,413.64
2005年末基金份額凈值：0.8253元
負債與持有人權益總計 582,880,734.52 894,395,494.80
二、 經營業(yè)績表及收益分配表（本報告期及上年度可比期間的比較式經營業(yè)績表及收益分配表）
2005年度經營業(yè)績表
單位：人民幣元
項目 附注 本年數 上年數
一、收入
1、股票差價收入 （九） -67,265,105.64 32,107,989.96
2、債券差價收入 （十） -827,291.31 -409,383.09
3、權證差價收入 3,372,459.32 0.00
4、債券利息收入 4,369,680.26 6,346,750.41
5、存款利息收入 170,679.77 384,218.88
6、股利收入 11,331,152.77 7,279,067.51
7、買入返售證券收入 122,809.14 529,956.72
8、其他收入 （十一） 432,776.32 1,594,117.40
收入合計 -48,292,839.37 47,832,717.79
二、費用
1、基金管理人報酬 6,730,416.60 9,475,404.72
2、基金托管費 1,346,083.40 1,895,080.93
3、賣出回購證券支出 37,742.46 140,548.41
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他費用 （十二） 603,982.36 357,193.24
其中：上市年費
信息披露費 469,425.30 214,986.79
審計費用 100,000.00 100,000.00
費用合計 8,718,224.82 11,868,227.30
三、基金凈收益 -57,011,064.19 35,964,490.49
加：未實現利得 21,249,962.01 -85,215,271.69
四、基金經營業(yè)績 -35,761,102.18 -49,250,781.20
2005年度基金收益分配表
單位：人民幣元
項目 附注 本年數 上年數
本期基金凈收益 -57,011,064.19 35,964,490.49
加：期初基金凈收益 -5,474,911.94 5,367,085.78
加：本期損益平準金 8,879,429.93 2,996,228.66
可供分配基金凈收益 -53,606,546.20 44,327,804.93
減：本期已分配基金凈收益 0.00 49,802,716.87
期末基金凈收益 -53,606,546.20 -5,474,911.94
三、 基金凈值變動表（本報告期及上年度可比期間的比較式基金凈值變動表）
單位：人民幣元
項目 附注 本年數 上年數
一、期初基金凈值 845,337,413.64 1,177,319,997.82
二、本期經營活動
基金凈收益 -57,011,064.19 35,964,490.49
未實現利得 21,249,962.01 -85,215,271.69
經營活動產生的凈值變動數 -35,761,102.18 -49,250,781.20
三、本期基金單位交易
基金申購款 126,608,421.00 939,303,185.30
基金贖回款 -368,080,403.64 -1,172,232,271.41
基金單位交易產生的凈值變動數 -241,471,982.64 -232,929,086.11
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益產生的凈值變動數 0.00 -49,802,716.87
五、期末基金凈值 568,104,328.82 845,337,413.64
第二節(jié)：年度會計報表附注
一、 主要會計政策、會計估計及其變更
本基金年度會計報表所采用的會計政策、會計估計除下述變更外與上一年度會計相一致。
（1）增加有關權證投資的會計政策、會計估計
權證包括上市交易的權證和未上市交易的權證。上市交易的權證按估值日該權證在證券交易所的收盤價計算；該日無交易的權證，以最近一個交易日的收盤價計算。 未上市交易的權證，由基金管理人和托管人綜合考慮市場情況、標的股票價格、履約價格、剩余期限、市場無風險利率、標的股票價格波動等因素，按照最能反映權 證公允價值的價格估值。實際成本與估值的差異計入"未實現利得"科目。
獲贈權證（包括配股權證）在確認日按持有的股數及獲贈比例計算并記錄增加的權證數量。
買入權證于成交日確認為權證投資，權證投資成本按成交日應支付的全部價款入賬。
賣出權證于成交日確認權證差價收入，出售權證的成本按移動加權平均法逐日結轉。
權證差價收入于賣出權證成交日按賣出權證成交總額與其成本和相關費用的差額確認。
（2）增加因股權分置改革而獲得非流通股股東支付的現金對價的會計政策
因股權分置改革而獲得非流通股股東支付的現金對價，按照獲得的現金對價金額沖減股票投資成本。
二、 關聯(lián)方關系及關聯(lián)方交易
?。ㄒ唬?nbsp;關聯(lián)方關系
關聯(lián)方名稱 與本基金的關系
萬家基金管理有限公司 基金管理人、發(fā)起人、基金銷售機構
中國銀行股份有限公司 基金托管人、基金代銷機構
天同證券有限責任公司 基金管理人股東、基金代銷機構
上海久事公司 基金管理人股東
湖南湘泉集團有限公司 基金管理人股東
中國證券登記結算有限公司 基金注冊與登記過戶人
（二） 關聯(lián)方交易
☆ 1. 通過關聯(lián)方席位進行的交易
下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內按一般商業(yè)條款訂立，傭金比率是公允的。
2005年通過關聯(lián)方席位進行的交易
關聯(lián)方 買賣股票成交量 買賣債券成交量 回購成交量 傭金
天同證券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 傭金 占本年傭金
人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 總量的比例
151,899,513.14 27.25% 10,130,100.00 3.77% 58,000,000.00 4.10% 123,967.87 28.13%
2004年通過關聯(lián)方席位進行的交易
關聯(lián)方 買賣股票成交量 買賣債券成交量 回購成交量 傭金
天同證券 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 傭金 占本年傭金
人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 總量的比例
174,027,409.16 9.68% 11,908,424.40 15.14% 800,700,000.00 23.19% 134,498.03 9.34%
2. 關聯(lián)方報酬
a、基金管理人報酬：
支付基金管理人萬家基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日的基金資產凈值1%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
計算公式為：日基金管理費＝前一日基金資產凈值×1% / 當年天數。
本基金在2005年需支付基金管理費6,730,416.60元。
本基金在2004年需支付基金管理費9,475,404.72元。
b、基金托管費：
支付基金托管人中國銀行股份有限公司的托管費按前一日的基金資產凈值0.2%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值×0.2% / 當年天數。
本基金在2005年需支付基金托管費1,346,083.40元。
本基金在2004年需支付基金托管費1,895,080.93元。
C、與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易
2005年與基金托管人通過銀行間同業(yè)市場進行的交易
單位：人民幣元
關聯(lián)方 債券成交金額 回購成交金額 回購利息收入 回購利息支出
中國銀行 687,006,782.09 70,000,000.00 0.00 16,876.71
2004年與基金托管人通過銀行間同業(yè)市場進行的交易
單位：人民幣元
關聯(lián)方 債券成交金額 回購成交金額 回購利息收入 回購利息支出
中國銀行 155,096,047.95 267,620,000.00 0.00 106,660.75
3. 基金各關聯(lián)方投資本基金的情況
a、基金管理公司期末持有基金份額及占基金總份額的比例、報告期內持有份額的變化、適用費率
本報告期末基金管理公司未持有本基金份額
b、基金管理公司主要股東及其控制的機構在期末持有基金份額及占基金總份額的比例
本報告期末基金管理公司主要股東及其控制的機構未持有本基金份額
4. 由關聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行股份有限公司保管，并按銀行間同業(yè)利率計息。基金托管人2005年12月31日保管的銀行存款余額及本會計期間產生的利息收入如下：
單位：人民幣元
項目 金額 利息收入
銀行存款 18,417,394.84 141,250.85
清算備付金 40,954.84 28,997.50
席位交易保證金 71,849.12 431.42
三、 報告期末流通轉讓受到限制的基金資產
本基金截至2005年12月31日止，流通受限制的資產情況如下：
報告期末基金持有的因股權分置改革而暫時停牌的股票
股票代碼 股票名稱 數量 停牌日期 復牌日期 復牌開盤單價（元） 年末估值單價（元） 年末估值總額（元）
600036 招商銀行 3,232,362 2005-12-19 2006-1-4 7.23 6.58 21,268,941.96
600057 夏新電子 48,212 2005-12-23 2006-1-6 3.66 3.33 160,545.96
600100 清華同方 288,232 2005-12-23 2006-1-6 10.52 9.56 2,755,497.92
600129 太極集團 90,042 2005-12-14 2006-1-6 4.00 4.80 432,201.60
600138 中青旅 159,800 2005-12-23 2006-1-6 6.14 5.58 891,684.00
600171 上海貝嶺 307,311 2005-12-20 2006-1-23 5.00 5.75 1,767,038.25
600266 北京城建 180,776 2005-12-23 2006-1-6 6.09 5.54 1,001,499.04
600317 營口港 125,816 2005-12-21 2006-1-17 6.45 9.57 1,204,059.12
600482 風帆股份 100,000 2005-12-23 2006-1-6 7.53 6.87 687,000.00
600548 深高速 287,203 2005-12-23 2006-1-9 4.25 3.86 1,108,603.58
600581 八一鋼鐵 236,695 2005-12-23 2006-1-6 3.49 3.17 750,323.15
600591 上海航空 372,299 2005-12-26 2006-2-14 2.80 3.46 1,288,154.54
600598 北大荒 541,928 2005-12-7 2006-1-4 3.30 4.09 2,216,485.52
600602 廣電電子 441,069 2005-12-6 2006-1-13 4.17 3.77 1,662,830.13
600639 浦東金橋 194,629 2005-12-9 2006-1-12 6.13 6.15 1,196,968.35
600663 陸家嘴 286,937 2005-12-2 2006-1-6 6.00 6.18 1,773,270.66
600779 全興股份 236,825 2005-12-27 2006-1-18 3.68 4.12 975,719.00
600831 廣電網絡 238,900 2005-12-20 2006-1-17 7.17 7.92 1,892,088.00
600851 海欣股份 403,898 2005-12-19 2006-2-9 2.86 3.37 1,361,136.26
600879 火箭股份 211,461 2005-12-19 2006-1-4 11.77 10.94 2,313,383.34
600880 博瑞傳播 103,567 2005-12-21 2006-1-18 10.90 12.06 1,249,018.02
600997 開灤股份 195,928 2005-12-19 2006-1-13 6.10 6.88 1,347,984.64
第七章：投資組合報告
一、 報告期末基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金資產總值比例
股 票 518,283,868.28 88.92%
債 券 25,409,844.03 4.36%
銀行存款及清算備付金合 18,458,349.68 3.17%
應收證券清算款 0.00 0.00%
權證 0.00 0.00%
其他資產 20,728,672.53 3.56%
資產合計 582,880,734.52 100.00%
二、 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業(yè) 2,216,485.52 0.39%
B 采掘業(yè) 28,443,248.92 5.01%
C 制造業(yè) 193,466,322.11 34.05%
C0 食品、飲料 21,558,692.73 3.79%
C1 紡織、服裝、皮毛 7,918,149.40 1.39%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 23,494,995.06 4.14%
C5 電子 13,870,514.67 2.44%
C6 金屬、非金屬 65,134,483.28 11.47%
C7 機械、設備、儀表 41,117,081.05 7.24%
C8 醫(yī)藥、生物制品 17,149,912.16 3.02%
C99 其他制造業(yè) 3,222,493.76 0.57%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè) 62,641,372.27 11.03%
E 建筑業(yè) 2,363,739.04 0.42%
F 交通運輸、倉儲業(yè) 58,753,958.73 10.34%
G 信息技術業(yè) 42,280,254.07 7.44%
H 批發(fā)和零售貿易 14,319,545.00 2.52%
I 金融、保險業(yè) 66,368,778.50 11.68%
J 房地產業(yè) 10,093,195.02 1.78%
K 社會服務業(yè) 12,866,052.14 2.26%
L 傳播與文化產業(yè) 7,263,146.13 1.28%
M 綜合類 17,207,770.83 3.03%
合計 518,283,868.28 91.23%
三、 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（%）
1 600050 中國聯(lián)通 10,149,863 28,419,616.40 5.00%
2 600900 G長電 4,059,337 28,090,612.04 4.94%
3 600019 G寶鋼 6,351,751 26,169,214.12 4.61%
4 600036 招商銀行 3,232,362 21,268,941.96 3.74%
5 600016 G民生 4,387,651 17,813,863.06 3.14%
6 600028 中國石化 3,385,101 15,774,570.66 2.78%
7 600000 浦發(fā)銀行 1,335,928 13,025,298.00 2.29%
8 600009 上海機場 873,565 12,596,807.30 2.22%
9 600519 貴州茅臺 181,104 8,261,964.48 1.45%
10 600015 華夏銀行 1,623,930 7,697,428.20 1.35%
投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票的明細，應閱讀登載于基金管理人網站的年度報告正文。
四、 報告期內股票投資組合的重大變動
（一） 報告期內累計買入價值超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 累計買入金額（元） 占期初基金資產凈值的比例
1 600019 G寶鋼 22,493,545.22 2.66%
2 600900 G長電 10,134,029.64 1.20%
3 600282 南鋼股份 8,099,187.44 0.96%
4 600016 G民生 7,327,480.21 0.87%
5 600050 中國聯(lián)通 6,992,926.94 0.83%
6 600269 贛粵高速 5,019,247.51 0.59%
7 600009 上海機場 4,329,268.75 0.51%
8 600028 中國石化 4,202,701.47 0.50%
9 600018 G上港 3,909,920.71 0.46%
10 600008 首創(chuàng)股份 3,851,645.64 0.46%
11 600000 浦發(fā)銀行 3,720,925.73 0.44%
12 600015 華夏銀行 3,454,292.32 0.41%
13 600104 G上汽 3,443,612.36 0.41%
14 600550 G天威 3,439,223.67 0.41%
15 600519 貴州茅臺 3,313,382.89 0.39%
16 600887 伊利股份 3,303,022.63 0.39%
17 600320 振華港機 3,214,638.65 0.38%
18 600005 G武鋼 3,139,908.36 0.37%
19 600188 兗州煤業(yè) 3,037,270.34 0.36%
20 600694 大商股份 2,730,297.55 0.32%
（二）報告期內累計賣出價值超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額（元） 占期初基金資產凈值的比例
1 600019 G寶鋼 14,806,403.53 1.75%
2 600050 中國聯(lián)通 12,943,442.29 1.53%
3 600016 G民生 10,190,522.57 1.21%
4 600036 招商銀行 9,466,901.34 1.12%
5 600900 G長電 8,932,778.52 1.06%
6 600009 上海機場 7,923,234.39 0.94%
7 600005 G武鋼 7,782,198.02 0.92%
8 600018 G上港 7,661,778.09 0.91%
9 600282 南鋼股份 7,624,559.01 0.90%
10 600028 中國石化 6,536,746.58 0.77%
11 600000 浦發(fā)銀行 6,193,784.26 0.73%
12 600519 貴州茅臺 4,023,016.23 0.48%
13 600320 振華港機 4,002,306.04 0.47%
14 600015 華夏銀行 3,937,897.32 0.47%
15 600688 上海石化 3,575,265.07 0.42%
16 600104 G上汽 3,482,490.47 0.41%
17 600642 G申能 3,481,934.57 0.41%
18 600029 南方航空 3,439,181.80 0.41%
19 600601 方正科技 3,285,609.86 0.39%
20 600309 煙臺萬華 3,206,896.09 0.38%
（三） 報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：元
買入股票成本總額 賣出股票收入總額
257,311,053.72 326,359,224.06
五、 報告期末按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 國家債券投資 5,248,417.80 0.92%
2 央行票據投資 0.00 0.00%
3 企業(yè)債券投資 0.00 0.00%
4 金融債券投資 20,161,426.23 3.55%
5 可轉換債投資 0.00 0.00%
合計 25,409,844.03 4.47%
六、 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 03國開18 20,161,426.23 3.55%
2 21國債3 1,926,578.40 0.34%
3 02國債14 1,512,600.00 0.27%
4 05國債6 985,800.00 0.17%
5 21國債10 823,439.40 0.14%
七、 投資組合報告附注
1、 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調查的，在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
2、 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3、 基金其他資產的構成
其他資產 金額（元）
權證交易保證金 71,849.12
應收利息 251,323.71
應收申購款 4,925.00
買入返售證券 20,000,000.00
待攤費用 400,574.70
合計 20,728,672.53
4、 基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
無。
5、 權證投資的數量及成本
本報告期內，因股權分置改革而被動持有的權證投資的數量、成本如下表：
項目 數量 成本（元）
寶鋼JTB1 601,213 0.00
武鋼JTB1 638,343 0.00
武鋼JTP1 638,343 0.00
機場JTP1 253,678 0.00
本報告期內，本基金未對權證進行主動投資。
第八章：基金份額持有人情況
一、 報告期末基金份額持有人戶數
報告期末基金份額持有人戶數： 18,377
報告期末平均每戶持有的基金份額： 37,459.07
二、 報告期末基金份額持有人結構
項目 數量 占總份額的比例
基金份額總額： 688,385,366.49 100%
其中：機構投資者持有的基金份額 380,060,547.24 55.21%
個人投資者持有的基金份額 308,324,819.25 44.79%
第九章：開放式基金份額變動情況
本基金份額變動情況如下：
單位：份
基金合同生效日的基金份額總額 1,929,789,525.65
本報告期期初基金份額總額 973,448,709.69
本報告期期間總申購份額 152,821,689.91
本報告期期間總贖回份額 437,885,033.11
本報告期期末基金份額總額 688,385,366.49
第十章：重大事件揭示
1、本報告期內沒有召開基金份額持有人大會。
2、經基金管理人股東會審議通過，并經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]17號文批準?；鸸芾砣斯蓶|天同證券有限責任公司將所持本公司20%的出資轉讓給煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司。
出資轉讓完成后，本公司注冊資本不變，股東及出資比例為天同證券有限責任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集團有限公司20%、張裕葡萄釀酒股份有限公司20%。相關工商變更登記手續(xù)正在辦理之中。
上述股權變更事項，基金管理人于2005年4月2日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布公告。
3、經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】94號文核準，基金管理人董事會決定聘任張健先生、朱順平先生為公司副總經理,聘任甘世雄先生為公司督察長。
上述事項，基金管理人于2005年6月14日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布了公告。
4、根據中國證券監(jiān)督管理委員會基金部函〔2005〕173號文，2005年7月起，馬志剛先生不再擔任基金管理人總經理，并由張健先生擔任公司代總經理。
上述事項，基金管理人于2005年8月27日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布了公告。
5、 經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字〔2006〕13號文批準，基金管理人名稱由"天同基金管理有限公司"變更為"萬家基金管理有限公司"；另經中國證券 監(jiān)督管理委員會基金部批準，本基金名稱由原"天同180指數證券投資基金"更名為"萬家180指數證券投資基金"。
上述更名事項，基金管理人于2006年2月20日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布了公告。
6、山東天同高圣投資管理有限公司訴基金管理人注冊商標專用權糾紛一案，經北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院兩級審理，已于2005年11月18日作出終審判決。根據該項判決，本公司所管理的基金的名稱中不再使用"天同"二字。
7、本基金托管人的托管業(yè)務部門原總經理唐棣華女士已于2005 年4 月21 日調任其他崗位，目前由秦立儒先生任托管部門總經理。
8、基金經理人事變動：
2005年5月，朱良先生不再擔任本基金基金經理，基金管理人董事會聘任肖侃寧先生擔任基金經理。
前述基金經理更換事項，基金管理人于2005年5月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布公告。
9、基金的投資組合策略改變：
（1）本報告期內無；
?。?）自2006年1月1日起，本基金調整投資比例限制，股票資產比例由不高于基金資產凈值的80％提高到95％，并將業(yè)績比較基準變更為：95%×上證180指數收益率＋5%×銀行同業(yè)存款利率。
上述事項，基金管理人于2005年12月26日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發(fā)布公告。
10、本基金的收益分配事項：報告期內無收益分配事項。
11、本基金自2003年3月17日（基金合同生效日）起聘請上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為本基金提供審計服務。本基金2005年度需支付審計費100,000.00元。
12、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務機構及其高級管理人員未有受到監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。
13、基金租用證券公司專用交易席位的有關情況：
本基金根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于加強證券投資基金監(jiān)管有關問題的通知》（證監(jiān)基字[1998]29號）的有關規(guī)定要求及本基金管理人選擇券商的標 準（通過比較多家證券經營機構的財務狀況、經營狀況、研究水平），本基金管理人擇定從以下證券經營機構租用基金交易專用席位：國泰君安證券、中國銀河證 券、招商證券、天同證券、華夏證券、海通證券、東方證券、平安證券、東吳證券、齊魯證券。
本報告期內，各席位券商股票、國債及回購交易和傭金情況如下：
（1）股票交易情況與傭金情況：
序 券商名稱 股票交易量（元） 占交易量比例 傭金（元） 占傭金總量比例
號
1 國泰君安 120,227,831.40 21.57% 88,403.81 20.06%
2 海通證券 4,386,499.59 0.79% 2,883.10 0.65%
3 華夏證券 2,232,830.01 0.40% 980.87 0.22%
4 天同證券 151,899,513.14 27.25% 123,967.87 28.13%
5 銀河證券 84,801,381.10 15.21% 67,244.88 15.26%
6 東方證券 126,169,035.93 22.63% 102,124.73 23.18%
7 東吳證券 37,601,820.40 6.75% 30,665.34 6.96%
8 山東齊魯證券 30,124,900.28 5.40% 24,430.96 5.54%
9 招商證券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
10 平安證券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 557,443,811.85 100.00% 440,701.56 100.00%
（2）債券及回購交易情況：
序 券商名稱 債券交易量（元） 占交易量比例 回購交易量（元） 占交易量比例
號
1 國泰君安 115,139,161.10 42.83% 914,100,000.00 64.60%
2 海通證券 12,607,907.50 4.69% 63,700,000.00 4.50%
3 華夏證券 0.00 0.00% 85,000,000.00 6.01%
4 天同證券 10,130,100.00 3.77% 58,000,000.00 4.10%
5 銀河證券 29,300,264.30 10.90% 210,700,000.00 14.89%
6 東方證券 63,037,992.30 23.45% 69,600,000.00 4.92%
7 東吳證券 16,987,137.90 6.32% 9,000,000.00 0.64%
8 山東齊魯證券 21,641,598.20 8.05% 5,000,000.00 0.35%
9 招商證券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
10 平安證券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 268,844,161.30 100.00% 1,415,100,000.00 100.00%
第十一章：備查文件
一、 備查文件目錄：
1、中國證監(jiān)會批準萬家180指數證券投資基金發(fā)行及募集的文件。
2、《萬家180指數證券投資基金基金合同》。
3、《萬家180指數證券投資基金托管協(xié)議》。
4、萬家基金管理有限公司批準成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程。
5、本報告期內在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露的基金凈值、季度報告、更新招募說明書及其他臨時公告。
6、萬家180指數證券投資基金2005年年度報告原文。
二、 存放地點：
上海市源深路273號
網址：
icvexuv.cn 萬家基金管理有限公司
2006年3月29日